Анализ рисков бизнес-проекта (диссертация)

[Михайло]

Приступаю к написанию магистерской диссертации. Тема: Анализ рисков бизнес-проекта "Бла-бла-бла"

Первоначальный список литературы:
Бузова И. А., Маховикова Г. А., Терехова В. В. под ред. Есипова В. Е - Коммерческая оценка инвестиций 2004
Виленский П.Л.,Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика (2002)
Гончаренко Л.П. Инвестиционный менеджмент (2005)
Игонина Л.Л. Инвестиции (2005)
Ковалева В.В., Иванова В.В., Лялина В.А. Инвестиции (2003)
Куликова Е.Е. Управление рисками. Инновационный аспект
Липсиц И.В., Коссов В.В. Экономический анализ реальных инвестиций. 2-е изд. (2004)
Маленков Ю.А. Новые методы инвестиционного менеджмента (2002)
Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль (2003)
Подшиваленко Г.П., Киселева Н.В. Инвестиционная деятельность, 2-е изд. (2006)
Сергеев В.А., Кипчарская Е.В., Подымало Д.К. Основы инновационного проектирования (2010)
Староверова Г.С., Медведев А.Ю., Сорокина И.В. Экономическая оценка инвестиций. Учебное пособие (2006)
Уткин Э. А., Фролов Д. А. Управление рисками предприятия (2003)
Четыркин Е.М. Финансовый анализ производственных инвестиций (1998)
Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций (2005)
Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций (2005)
Шеремет В.В. Управление инвестициями В 2-х т. Т.2 (1998)
+ куча статей на cfin.ru и aup.ru

Искренне надеюсь, что вы мне подскажете хорошие книги по анализу, идентификации, оценке и управлению рисками, которые были бы доступны в интернете. Отдельными главами нужный текст может попадаться в учебниках по инвестициям, может быть пару математических учебников, статьи в журналах. Чем можете, помогите. Надо набрать 50 единиц литературы, потом буду все это переваривать.

[Bend]

PMBoK 2008 - область знаний "Управление рисками"

[Михайло]

Да. Это наверное обязательно включу в список!

[boozoo]

про реальные опционы в оценке инвест. проектов можно, что то типа
Johnathan Mun - Real Options Analysis - Tools and Techniques for Valuing Strategic Investments and Decisions
Trigeorgis - Real Options in Capital Investment

[Михайло]

Спасибо. К сожалению, меня интересуют реальные бизнес-проекты... Опционы - это немного не то.

[Andruxa]

Спасибо. К сожалению, меня интересуют реальные бизнес-проекты... Опционы - это немного не то.

Реальные опционы - как раз то, к реальным инвест. проектам самое непосредственное отношение имеют. посмотрите в инете.

А про риски есть в "Управление проектами" Мазура, Шапиро, Ольдерогге. Даже в электронном виде на просторах вышеупомянутого встречал.

И еще есть метод. Берете первую книгу из списка литературы - из неё берете список литературы. Берете вторую книгу...

[Михайло]

Реальные опционы - как раз то, к реальным инвест. проектам самое непосредственное отношение имеют. посмотрите в инете.

Меня интересует внутренняя (промышленная) сторона проекта, а не сторона инвестиционной компании.

А про риски есть в "Управление проектами" Мазура, Шапиро, Ольдерогге. Даже в электронном виде на просторах вышеупомянутого встречал.

Спасибо. Есть такие книги.

И еще есть метод. Берете первую книгу из списка литературы - из неё берете список литературы. Берете вторую книгу...

В том-то и дело, что 90% книг не доступно для скачивания и большая часть не имеет отношения к рискам.

P.S. Я все наивно надеюсь, что некий добрый дядечка предложит мне книжку объемом 600 страниц и посвященной исключительно рискам проектов.

[Padre Quart]

P.S. Я все наивно надеюсь, что некий добрый дядечка предложит мне книжку объемом 600 страниц и посвященной исключительно рискам проектов.

http://www.koob.ru/venttsel/teoriya_veroyatnostey

[Михайло]

Падре, как всегда в своем репертуаре. Что ж, скачаем классику. Жаль тут нет метода Монте-Карло, но все равно может пригодиться.

Пожалуй литературы я уже достал достаточно. Перейдем к вопросам?

1. Какие методы анализа рисков Вы используете на практике в своих проектах?
2. Как идентифицируете риски?

[Padre Quart]

Жаль тут нет метода Монте-Карло, ...

http://www.math.ru/lib/book/plm/v46.djvu

[Genn]

Перейдем к вопросам ...

Можно сразу к ответам.
Подавляющая часть вашей литературы практического отношения к заявленой тематике не имеет. Бизнес-проекты бывают очень разные. Навскидку несколько примеров:
- разработка нового софта
- создание гостиницы
- интеграция поглощаемой компании
- частичное публичное размещение.

Адекватные методы идентификации и анализа рисков будут очень сильно зависеть от специфики проекта.

[Михайло]

Я понимаю. Но в любом случае знать примеры из смежных областей будет полезно, можно проводить сравнения, аналогии и т.п.

P.S. У меня проект - создание новой машины для нужд железных дорог.

[Bend]

В PMBoK`е управление рисками расписано
Тема актуальная, можно про тему подробнее

[Равиль]

Оригинальная манера коллективно писать диссертацию в интернете

[Михайло]

Кто не хочет, тот пускай не пишет. У меня есть несколько теоретических идей. Позже изложу.

[Padre Quart]

У меня есть несколько теоретических идей. Позже изложу.

Квадратура круга?

[Михайло]

Вечный двигатель. ;) На самом деле эти теоретические изыски - есть результат копирования подхода к обеспечению безопасности в технических системах, например, на кузнечных прессах.

[Genn]

... результат копирования подхода к обеспечению безопасности в технических системах ...

Подход интересен.
Но стоит отметить, что риск это не только возможные потери, но и возможные выигрыщи.
Есть хорошее определение: риск это отклонение от намеченной цели. В этой саязи вся дисциплина управления проектами становится одним из инструментов риск-менеджмента.

[Vl_pikuza]

В свое время, я еще только заканчивал очередной институт
В голове была была слава - кандидаская, докторская,
Не стоит оно того,
Проще, нужно быть.
Пилерманом, я не буду, но, похвастаюсь
Потом

[Михайло]

Есть хорошее определение: риск это отклонение от намеченной цели.

Я вот сижу-гадаю, стоит ли рассматривать и оценивать риск того, что цель неверно выбрана...

А зачем она?

У меня первое высшее - техническое, сейчас обучаюсь на менеджера. Это продолжение достигнутого.

[Padre Quart]

сейчас обучаюсь на менеджера.

Кого будете будлать?

[Михайло]

проекты ;)

[Padre Quart]

проекты ;)

А Вы знаете, Михайло, что здесь есть подводные камни, например, что проекты будут будлать Вас, т.к. всякое односвязное компактное подмножество Р.В.М. гомеоморфно менеджменту в целом. Известный факт, однако.

[Parina]

В свое время, я еще только заканчивал очередной институт
В голове была была слава - кандидаская, докторская,
Не стоит оно того,
Проще, нужно быть.
Пилерманом, я не буду, но, похвастаюсь
Потом

Наверно, действительно не стоит оно того...
Но, что же нужно сделать, чтобы быть проще? Вот в чем вопрос.

[Padre Quart]

Наверно, действительно не стоит оно того...
Но, что же нужно сделать, чтобы быть проще? Вот в чем вопрос.

Человек знает некоего Пилермана. Куда уж проще?

[Михайло]

А Вы знаете, Михайло, что здесь есть подводные камни, например, что проекты будут будлать Вас, т.к. всякое односвязное компактное подмножество Р.В.М. гомеоморфно менеджменту в целом. Известный факт, однако.

А это давно известно, что объект управления управляет системой управления через обратную связь почти также как и система управления - объектом управления через прямую связь. ;)

[Genn]

Я вот сижу-гадаю, стоит ли рассматривать и оценивать риск того, что цель неверно выбрана...

Конечно. Это тоже элемент стратегического риск менеджмента. К проектам ну никакого отношения не имеет.

Хотя конечно что вы понимаете под целью.

[Padre Quart]

А это давно известно, что объект управления управляет системой управления через обратную связь почти также как и система управления - объектом управления через прямую связь. ;)

Речь шла не об отрицательной обратной связи. Вы не поняли.

стоит ли рассматривать и оценивать риск того, что цель неверно выбрана...

Конечно. Это тоже элемент стратегического риск менеджмента.

Ну и как можно оценить "риск" того, что цель выбрана неверно?

[Genn]

Ну и как можно оценить "риск" того, что цель выбрана неверно?

Для начала его нужно идентифицировать.

Приведу литературный пример. Акунин пишет про русско-турецкую войну. Он пишет, что европейцы были готовы объявить войну России, если русские будут в Стамбуле. Если бы почему-то поставили цель "прибить щит", то это был бы проигрыш в войне. (Так ли было на самом деле - не важно. Это хороший пример для идентификации риска. )

Приведу типичный современный пример. Бизнесмен часто старается делать бизнес небольшим и не очень заметным. Если он будет очень заметным - то он может заинтересовать рейдеров.

А вот идентифицированный риск уже надо анализировать.

ЗЫ: Еще пример из жизни. Амбициозный президент банка ставит цель войти в Топ-10 по активам. По пути его всегда может купить Топ-2, который хочет стать Топ-1.

[Padre Quart]

Для начала его нужно идентифицировать.

К сожалению, приведенные Вами примеры не имеют численной меры.
Каждое значение, которое выступает в качестве "риска", - это вероятность наступления того или иного события. С этой вероятностью надо связать те затраты, которые человек готов заплатить, т.к. одно и то же значение вероятности для разных по природе событий имеет разную цену. Например, если вероятность того, что Вы не попадете из-за пробок вовремя на работу составляет 0.01, не будет являться причиной отсиживаться дома, а вот если то же значение равно тому, что парашют не раскроется, то нормальный человек прыгать не станет.
Кроме того, надо учитывать постсобытия и возможные стратерии поведения и потери при этом, т.е. если, например, Вы не попадете на работу к 8.00, то что за этим последует {никто не заметит, заметят, покачают головой, сделают замечание, сделают выговор, лишат премии, уволят, посадят в острог, четвертуют} и каковы будут ваши потери в каждой стратегии. В итоге можно построить задачу из области теории игр и получить рекомендации по решению той или иной ситуации.
Ни в одной книжке по "рискам" это не говорится по простой причине незнания сути вопроса относительно проблемы выбора решения. - В моей шутке, адресованной Михайло, где интерпретировалась гипотеза Пуанкаре относительно менеджмента, есть большая доля правды.

Если что-то не имеет численной меры, относится к хвилософии.
Кстати, в рекомендованной Вами пмбук как раз превалируют именно хвилософские советы.