Долгосрочное прогнозирование цен на основе статистических данных

[Виктория Комлева]

Правильно ли я понимаю, что это делается методом Экстраполяция трендов?
Какие еще методы статистического анализа при этом использут?
С уважением
Виктория
Спасибо

[А.Б.]

Правильно ли я понимаю, что это делается методом Экстраполяция трендов?
Какие еще методы статистического анализа при этом использут?

Виктория,
Есть 2 варианта ответа - научный и реалистичный.

1. Научный (подойдет, если вы например пишете диплом). Прогнозирование цен делается либо вычислением тренда, предварительно сняв сезонность и другие периодические факторы, либо более сложными методами типа Фурье-преобразования. В общем, поищите литературу по теме - и несомненно найдете.

2. Реалистичный (если вы пытаетесь прогнозировать продажи). Тут все зависит от рынка, но должен вас огорчить - динамика большинства рынков сейчас такова, что о долгосрочном прогнозировании цен говорить бессмысленно. Раз в 1-2 года происходят события, переворачивающие ситуацию на рынке вверх тормашками и все прогнозы летят к черту.

[Виктория Комлева]

Меня интересует реалистичный подход, только мне не продажи надо прогнозировать а цены )

[А.Б.]

Меня интересует реалистичный подход, только мне не продажи надо прогнозировать а цены.

Тогда откройте тайну - какой рынок вас интересует?

[Виктория Комлева]

Тогда откройте тайну - какой рынок вас интересует?

Спасибо за ответ Александр
Меня интересуют следующие направления: углеводородное сырье, синтетические каучуки и минеральные удобрения.
Где искать информацию про эти рынки? Перерыла интернет, одни общие слова...
Спасибо

[IgorA]

Виктория

Думаю, что любой более-менее грамотный маркетолог скажет, что долгосрочное прогнозирование цен на основе стат данных не возможно

[WLMike]

Виктория

Думаю, что любой более-менее грамотный маркетолог скажет, что долгосрочное прогнозирование цен на основе стат данных не возможно

Я думаю такое прогнозирование возможно по крайней мере в ряде случаев, но для этого должны использоваться модели учитывающие ко-интеграцию временных рядов и возвращение к среднему. Почитать про это можно здесь - http://www.riskmetrics.com/publicati...ocs/lrovv.html.

[yaBB]

Я думаю такое прогнозирование возможно по крайней мере в ряде случаев, но для этого должны использоваться модели учитывающие ко-интеграцию временных рядов и возвращение к среднему. Почитать про это можно здесь - http://www.riskmetrics.com/publicati...cs/lrovv.html.

А можно вопрос слегка не по теме? WLMike, а как построить линию прогноза +- 1 стандартное отклонение (как на рисунке)? Можете подвесить какой-нибудь примерчик, если это не сложно? И объяснить..

[WLMike]

А можно вопрос слегка не по теме? WLMike, а как построить линию прогноза +- 1 стандартное отклонение (как на рисунке)? Можете подвесить какой-нибудь примерчик, если это не сложно? И объяснить..

Если это геометрическое броуновское движение с параметрами m и s, то распределение в любой момент времени p0*exp((m-s^2/2)*t+N(0;s*t^0,5)). Соответственно доверительный интервал от p0*exp((m-s^2/2)*t-s*t^0,5) до p0*exp((m-s^2/2)*t+s*t^0,5) для одного отклонения, если память не подводит.

[WLMike]

Wlmike, решил задать уточняющий вопрос, а что в этой формуле, которую вы привели (http://www.forum.cfin.ru/showpost.ph...23&postcount=9) "p0" и "t"?

po - это цена (курс) в нулевой момент, у них 1,6.
t - это время, у них оно тау обозначено, и идет по горизонтальной шкале от нуля до 250 - видимо год в днях торговых.

И еще - если Вы часто строите подобные графики, то каким софтом пользуетесь чаще всего?
Спасибо.

Было время строил, сей час не строю. Строил в Экселе с помощью Кристал Бола или просто в с помощью встроенного генератора, можно в разных стат пакетах и пакетах для мат моделирования.

Глючит месенджер, поэтому тут написал.

[yaBB]

po - это цена (курс) в нулевой момент, у них 1,6.
t - это время, у них оно тау обозначено, и идет по горизонтальной шкале от нуля до 250 - видимо год в днях торговых.

Т.е. цена в формуле на протяжении всего прогноза - константа? У меня почему-то не получается такого красивого графика как на картинке, сразу прогнозы идут резко вниз и вверх..

Было время строил, сей час не строю. Строил в Экселе с помощью Кристал Бола или просто в с помощью встроенного генератора, можно в разных стат пакетах и пакетах для мат моделирования.

Майк, а в справке по кристал болу есть объяснение, как строить подобные графики? Что-то я не припоминаю.. Сейчас поищу..

Глючит месенджер, поэтому тут написал.

Спасибо!

[WLMike]

Т.е. цена в формуле на протяжении всего прогноза - константа?

Что значит цена на протяжении всего периода константа. Мы находимся в нулевом моменте, и сей час цена 1.6 и прогнозируем цену (ее динамику) в будущем. Естественно в любой будущий момент времени цена зависит от одной и той же текущей цены.

У меня почему-то не получается такого красивого графика как на картинке, сразу прогнозы идут резко вниз и вверх..

Может чего не так делаете.

Майк, а в справке по кристал болу есть объяснение, как строить подобные графики? Что-то я не припоминаю.. Сейчас поищу..

Я давно Кристал Бол не пользовал, поэтому не помню.

[yaBB]

Может чего не так делаете.

Я использую Вашу формулу для прогноза +/- одно стандартное отклонение =p0*exp((m-s^2/2)*t (+/-) s*t^0,5), где t - от 0 до 250. И у меня один график резко уходит вверх, второй - сначала идет вниз, а потом так же резко вверх.. Что я делаю неправильно? За пример спасибо большое!

[WLMike]

Я использую Вашу формулу для прогноза +/- одно стандартное отклонение =p0*exp((m-s^2/2)*t (+/-) s*t^0,5), где t - от 0 до 250. И у меня один график резко уходит вверх, второй - сначала идет вниз, а потом так же резко вверх.. Что я делаю неправильно? За пример спасибо большое!

Без конкретного файла не понять, как вы там делаете, и в чем ошибка.

[yaBB]

Без конкретного файла не понять, как вы там делаете, и в чем ошибка.

Приложил. Спасибо.

[WLMike]

Вы время не правильно учитываете - это 250 лет, 250 дней или 250 интервалов по 1/250.

[yaBB]

Вы время не правильно учитываете - это 250 лет, 250 дней или 250 интервалов по 1/250.

Аааа.. Спасибо, понял!

[настроение]

никогда не сталкивалась с прогнозированием, но сейчас я должна занаться прогнозированием цен на металлопродукцию...читаю и ужасаюсь...ничего непонятно!!!какие методы имеют какие преимущества...как их применять на практике...с чего начинать когда есть только ряд значений...может быть кто-то сможет мне помочь, посоветует что почитать...