VaR для проектов

[Семен]

Добрый день!

Ситуация:
Есть модель проекта, считается его NPV, он равен YYY.
Методом монте-карло симуляций построили распределение NPV при варьировании какого-нибудь параметра (или параметров).
Вычислили, что с заданной вероятностью NPV будет не меньше, чем XXX руб.
Что в этом случае будет считаться VaR-ом?
YYY-XXX?

Где можно про это почитать?

[Genn]

VaR - ничего.

NPVaR - максимальное снижение NPV относительно среднего в 90% (или 95%) случаев.

[Семен]

в гугле не нашёл ничего про NPVaR.
не подскажете ссылочку, где можно почитать?