Кредитная емкость компании

[Memphis]

Интересует тема кредитоспособности предприятий.

Клиент обращается в банк за кредитом. Как имея на руках отчетность, оборотно-сальдовые ведомости за несколько периодов рассчитать кредитную емкость компании?

Т.е. должны быть некие коэффициенты и показатели, показывающие текущее состояние компании и при каком объеме кредитных ресурсов она его достигла.

С учетом увеличения кредитного портфеля как изменится финансовое состояние компании, а именно:
- каков будет прирост выручки и будет ли он вообще
- окупится ли кредит
- увеличится или уменьшится отдача на 1 рубль вложенных кредитных средств
- каков предел кредитования компании
- и т.д.

Буду рад пообщаться на эту тему.

[Bend]

У меня пока две мысли - первая - это коэффициенты финансовой устойчивости (где используется в расчетах заемный капитал), и вторая - кредитная емкость определяется уровнем прибыли, которой хватило бы для распределения и обслуживания долга. ИМНО

[Сергей Васильевич]

Можно сделать полный пакет прогнозной финансовой отчетности и проиграть интересующие Вас сценарии (по финкоэффициентам, денежным потокам, по всему, что только можно "вытащить" из отчетности). Отчетность может быть и скорректированной. Поскольку точечные прогнозы выполнить бывает сложно поможет вероятностное моделирование. Такой анализ может быть дополнен стресс-тестированием. Но подобные расчеты требуют значительных усилий.

Кроме того, уже имеются различные модели оценки кредитного риска:
- структурные,
- имплицитные,
- статистические (например, на основе логлинейной регрессии)
и т.п.

[Memphis]

У меня пока две мысли - первая - это коэффициенты финансовой устойчивости (где используется в расчетах заемный капитал), и вторая - кредитная емкость определяется уровнем прибыли, которой хватило бы для распределения и обслуживания долга. ИМНО

есть показатель соотношения СК/ЗК но на практике он не применим, также как и размер прибыли который в российских условиях стремится к 0.

[Memphis]

Коллеги, что думаете по поводу использования формулы ЭФР (финансовый рычаг)?

[AndreyV]

вопрос про то сколько максимум может выдать банк или о том сколько компания может максимум взять и не упасть?

банку в первую очередь вожно ТЭО и предмет залога