Моделирование рисковых ситуаций на предприятии

[Mystika007]

Здравствуйте!

Собираюсь писать диплом по моделированию рисковых ситуаций на с.-х. предприятии.
1. Порекомендуйте, пожалуйста, литературу по риск-менеджменту на предприятиях реального сектора экономики.
2. Какие методы (формализованные) применяются для моделирования нефинансовых рисков? А какие для финансовых? (Риски проектов не интересуют).
3. Есть идея связать со стратегическим менеджментом. (По образованию экономист-математик, не менеджер) Насколько это реально? Есть ли хорошие статьи и книги по стратегическому-риск менеджменту?

P.S. Меня больше интересуют не абстрактные модели, а более или менее приближенные к реальности. Диплом будет писаться на базе реальной бухгалтерской отчетности и знания технологии предприятия.

[Сергей Васильевич]

Здравствуйте!
Собираюсь писать диплом по моделированию рисковых ситуаций на с.-х. предприятии.

А что Вы понимаете под рисковой ситуацией?

2. Какие методы (формализованные) применяются для моделирования нефинансовых рисков? А какие для финансовых? (Риски проектов не интересуют).

Методы по большому счету одинаковые из области теории вероятностей и статистики. Различие только в том, какие данные Вы будете использовать и как сформируете аналитическую модель. Чтобы она была приближена к реальности, в нее нужно вводить реалистичные допущения и реалистичное описание предметной области, источников возникновения рисков и механизмов их проявления.

3. Есть идея связать со стратегическим менеджментом. (По образованию экономист-математик, не менеджер) Насколько это реально? Есть ли хорошие статьи и книги по стратегическому-риск менеджменту?

Идея мне кажется правильной. У меня такие же мысли. А вот с литературой по стратегическому риск-менеджменту в реальном секторе будет непросто. В основном пишут по банковскому управлению рисками.

[Mystika007]

А что Вы понимаете под рисковой ситуацией?

Своими словами... Как я это осознаю, не буду цитировать определения из учебников. Мир полон неопределенности. В с.х.: не знаем цен на реализуемую продукцию, не знаем, какой будет год - урожайный или нет. А план на год нужно сделать, чтоб как-то элиминировать флуктуации и обеспечить эффективное функционирование предприятия. Вот и рисковые ситуации на деле. Я верно мыслю?

Методы по большому счету одинаковые из области теории вероятностей и статистики. Различие только в том, какие данные Вы будете использовать и как сформируете аналитическую модель. Чтобы она была приближена к реальности, в нее нужно вводить реалистичные допущения и реалистичное описание предметной области, источников возникновения рисков и механизмов их проявления.

Вы не знаете, где можно изучить приближенные к реальности модели? Может, где примерчик был... Или это, к примеру, факторный или регресионный анализ?

Идея мне кажется правильной. У меня такие же мысли. А вот с литературой по стратегическому риск-менеджменту в реальном секторе будет непросто. В основном пишут по банковскому управлению рисками.

Была бы Вам благодарна, если бы дали ссылочку на материалы по риск-менеджменту реального сектора... Хоть небольшие статьи-наброски. Море книг пересмотрела - одни финансы((( Или хотя бы по стратегическому риск-менеджменту в банковском секторе, чтоб изучить главные концепции этого подхода.

[Damir]

Добрый день,
смотрите это:
1.ISO 31000:2009 Risk management - Principles and guidelines
2. ISO 3010:2009 Risk management - Risk assessement techniques

там есть многое.
Еще посмотрите AS/NZS 4360:2004: Risk Management

[Bend]

http://www.cfin.ru/finanalysis/risk/...nagement.shtml
http://gaap.ru/biblio/management/curp/028.asp

[Сергей Васильевич]

Своими словами... Как я это осознаю, не буду цитировать определения из учебников. Мир полон неопределенности. В с.х.: не знаем цен на реализуемую продукцию, не знаем, какой будет год - урожайный или нет. А план на год нужно сделать, чтоб как-то элиминировать флуктуации и обеспечить эффективное функционирование предприятия. Вот и рисковые ситуации на деле. Я верно мыслю?

Понятно. Просто поначалу подумалось о производственных или технологических рисках. Просто термин "ситуация" предполагает однократность, одномоментность и стечение большого количества обстоятельств.

Вы не знаете, где можно изучить приближенные к реальности модели? Может, где примерчик был... Или это, к примеру, факторный или регресионный анализ?

Если только для затравки.
http://sergei-cheremushkin.blogspot....g-post_03.html
А вообще советовал бы присмотреться к робастным методам и методам вероятностного прогнозирования и анализа, в особенности полупараметрическим.

Была бы Вам благодарна, если бы дали ссылочку на материалы по риск-менеджменту реального сектора... Хоть небольшие статьи-наброски. Море книг пересмотрела - одни финансы((( Или хотя бы по стратегическому риск-менеджменту в банковском секторе, чтоб изучить главные концепции этого подхода.

В Вашем случае можно поискать информацию об агростраховании.
http://www.agroinsurance.com/ru/

Про использование VaR в агробизнесе
http://www.cfin.ru/finmarket/risk_management.shtml

А вообще нужно смотреть литературу по имитационному моделированию.
Можете еще здесь поспрашивать
http://www.riskofficer.ru/

[Mystika007]

Спасибо ВСЕМ большое за помощь!!!
Обязательно ознакомлюсь с предложенными Вами материалами. И обдумаю, что и как мне лучше сделать. =)
Если Вам еще что-то интересное по этой тематике попадется на глаза, напишите, прошу Вас, в этой теме. Буду Вам очень признательна!

[Mystika007]

Итак, лучше поздно, чем никогда! Дипломный проект был защищен на "отлично".

Модель была стохастическая двухэтапная с 3-мя сценариями в теле (погодные риски). Потом полученный план исследовался на усточивость к ценовым рискам при помощи имитационного моделирования. Есть опубликованные статьи на эту тему - будет интересно, пишите!

[Jina]

Итак, лучше поздно, чем никогда! Дипломный проект был защищен на "отлично".

Модель была стохастическая двухэтапная с 3-мя сценариями в теле (погодные риски). Потом полученный план исследовался на усточивость к ценовым рискам при помощи имитационного моделирования. Есть опубликованные статьи на эту тему - будет интересно, пишите!

Поздравляем..