Расчет оптимальной корзины валют

[Oleg I.]

Дамы и Господа,

Заранее прошу прощение за дилетанский вопрос. Мои познания в экономике далеки от идеала, мягко говоря.

Мне необходима помощь в решении следующей задачи.
Имеется:

• Небольшая сумма денег ежемесячно для сбережений (я частное лицо)
• Корзина валют состоящая из UAH, EUR и USD
• Кросс-курсы валют за длительный период времени
• Очень волатильный валютный рынок в Украине
• Ставки по банковским депозитам в каждой из валют

Необходимо:

• Найти инструмент для ежемесячного определения отимальной структуры валютной корзины для вложения средств. Под оптимальной структурой я понимаю такую, которая бы приносила максимальный доход при размещении на депозите, но при этом минимизировала риски связанные с изменчивостью курсов
• Найти инструмент для оценки "успешности" предыдущих вложений (какой доход или убыток они принесли)

Поискав подобную информацию в сети я обнаружил статью, в которой приводится методика расчета корзины с минимизацией рисков. К сожалению, методика учитывает только доходность операций купли-продажи без учета размещения средств на депозите. Соответственно, вложения в UAH предлагается минимизировать. С другой стороны, процентные ставки по ней достаточно высоки и мне хотелось бы найти баланс.

Моя цель, прежде всего, иметь возможность принимать решение о том, какую валюту в каком кол-ве покупать, основываясь хоть на какой-то информации, а не наобум.

Заранее благодарю за помощь.

[Polyakovich]

Занимался этим вопросом. Могу предложить такой алгоритм ( сам я сделал эксель модель) : валюта - 50% рубли 50% Валюта 25% евро 25% доллары. Риски снижены. Объясняю почему: доллар евро обратно скоррелированы, поэтому теоретический риск = 0. Валюта к рублю имеет обратную корреляцию и теоретический риск при одинковой валотильности валютных компонент равен 0. Рублевые депозиты приносят максимальную номинальную доходность.

[Polyakovich]

воспользуйтесь средством " поиск решения" оно есть в Excel. Нужно взять доходность по портфелю валют и расчитать среднеквадратичные отклонения. А потом просто сбалансировать нужным способом с помощью вышеуказанного средства.

[Polyakovich]

по идее с точки зрения оптимального риска/доходности должна быть такая корзина : 50% нац валюты 50% иностранные валюты . В 50% иностранной валюты 25% валюты А обратно коррелированной с 25% валюты Б.

[Bend]

имно: три валюты по 30% каждая, при условии перетряхивания корзины несколько раз в год, как минимум

[Ольга Кряжич]

имно: три валюты по 30% каждая, при условии перетряхивания корзины несколько раз в год, как минимум

Bend, поправка на Украину - перетряхивать чаще!

[WLMike]

http://www.mccombs.utexas.edu/facult...ck%20FAJ89.pdf