Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1

    Exclamation Сезонная компонента

    Добрый день, коллеги!
    В данный момент изучаю материал представленный на сайте.В частности,
    http://www.cfin.ru/finanalysis/math/add_to_kosh.shtml
    Подскажите, пожалуйста, как в таблице 4 рассчитывается сезонная компонента.
    Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Сезонная компонента = Объем продаж - значение тренда
    http://www.cfin.ru/finanalysis/sales_forecast.shtml

  3. #3

    По умолчанию

    8174,40 - 7572,9026 =601,4974 (1 сезон)
    8991,84 - 6245,201 = 2746,639 (2 сезон)

    А как получили величину 2278,748 ?

  4. #4
    Член сообщества
    Регистрация
    30.10.2007
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард Шимякин
    8174,40 - 7572,9026 =601,4974 (1 сезон)
    8991,84 - 6245,201 = 2746,639 (2 сезон)

    А как получили величину 2278,748 ?
    По хитрой методике, приведённой здесь, расчёт делается по нескольким сезонам, потом усредняется, потом средние значения суммируются, и "нормируются" так, чтобы их сумма равнялась нулю.
    То есть от каждого отнимается одна n-ая от суммы (n -количество наблюдений).

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от knagaev
    По хитрой методике, приведённой здесь, расчёт делается по нескольким сезонам, потом усредняется, потом средние значения суммируются, и "нормируются" так, чтобы их сумма равнялась нулю.
    То есть от каждого отнимается одна n-ая от суммы (n -количество наблюдений).
    Саму методику я понял. Спасибо!. Среднее значение за 2 сезона я нашел.Получилось так же как у автора.Затем суммировал средние значения.Полученно значение сошлось. Но вот как получить 2278,748 я все равно не пойму.
    Не могли бы Вы расписать?

  6. #6
    Член сообщества
    Регистрация
    30.10.2007
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард Шимякин
    Саму методику я понял. Спасибо!. Среднее значение за 2 сезона я нашел.Получилось так же как у автора.Затем суммировал средние значения.Полученно значение сошлось. Но вот как получить 2278,748 я все равно не пойму.
    Не могли бы Вы расписать?
    Без проблем
    Смотрите таблицу 4.
    Сначала находят среднее между первой и второй колонкой и записывают в третью.
    Потом суммируют значения в третьей колонке.
    Получают -7256,15.
    Делят эту сумму на 12 (количество наблюдений - строк), получают приблизительно -604.68.
    Отнимают это число от каждого значения в третьей колонке и записывают в четвёртую.
    В итого проверяют сумму четвёртой колонки - 0.
    ЧТД.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от knagaev
    Без проблем
    Смотрите таблицу 4.
    Сначала находят среднее между первой и второй колонкой и записывают в третью.
    Потом суммируют значения в третьей колонке.
    Получают -7256,15.
    Делят эту сумму на 12 (количество наблюдений - строк), получают приблизительно -604.68.
    Отнимают это число от каждого значения в третьей колонке и записывают в четвёртую.
    В итого проверяют сумму четвёртой колонки - 0.
    ЧТД.
    Только что хотел написать,что сам понял,но Вы опередили меня.
    Спасибо Вам за помощь!

  8. #8
    Член сообщества
    Регистрация
    30.10.2007
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Но прежде чем применять, я бы ещё Вам посоветовал прочесть "критику" от одного из здешних посетителей vespol.

    Не за что, всегда рад!

  9. #9

    Exclamation

    Цитата Сообщение от knagaev
    Но прежде чем применять, я бы ещё Вам посоветовал прочесть "критику" от одного из здешних посетителей vespol.

    Не за что, всегда рад!
    Пытаясь найти в сети информацию по прогнозированию объемов продаж,я наткнулся и на критику данного метода. Но,как сами пишут критики, неверны только некоторые технические моменты анализа.Сам алгоритм верен. Я в этом деле не спец и только учусь.Поэтому для начала надо уяснить алгоритм,а затем уже его совершенствовать.
    Если Вы дадите пару ссылок на "иделаьную" информацию по данной теме, то буду рад.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард Шимякин
    Пытаясь найти в сети информацию по прогнозированию объемов продаж,я наткнулся и на критику данного метода. Но,как сами пишут критики, неверны только некоторые технические моменты анализа.Сам алгоритм верен. Я в этом деле не спец и только учусь.Поэтому для начала надо уяснить алгоритм,а затем уже его совершенствовать.
    Если Вы дадите пару ссылок на "иделаьную" информацию по данной теме, то буду рад.
    Я бы сказал, что весь этот метод достаточно ущербный, а не некоторые моменты. Нормальные статистические методы анализа месячной сезонности сводятся к использованию регрессий с 11 dummy-переменными или arima с компонентой (1-a*L^12).
    http://library.hse.ru/e-resources/HS...s/06_04_06.pdf

  11. #11

    Exclamation

    Цитата Сообщение от WLMike
    Я бы сказал, что весь этот метод достаточно ущербный, а не некоторые моменты. Нормальные статистические методы анализа месячной сезонности сводятся к использованию регрессий с 11 dummy-переменными или arima с компонентой (1-a*L^12).
    http://library.hse.ru/e-resources/HS...s/06_04_06.pdf
    Спасибо огромное! А где можно полностью ознакомиться с содержанием экономического журнала ВШЭ?
    Очень уж интересно

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард Шимякин
    Спасибо огромное! А где можно полностью ознакомиться с содержанием экономического журнала ВШЭ?
    Очень уж интересно
    Ссылку раздраконьте и будет вам счастье -
    http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/

  13. #13

    Exclamation Вопросы

    Я,наверное, сейчас задам очень много глупых вопросов,но вы не судите строго. Ознакомился я со всей информацией на данном сайте в области прогнозирвания и возникли вопросы:
    1. Есть у меня времянной ряд. Какую модель выбрать для него аддитивную или мультипликативную? Каков критерий выбора?
    2. Какую функцую тренда выбрать? Если я правильно понимаю,то ту, при использовании которой СКО будет наименьшей!?
    3. Выбирать метод скользящего среднего или метод наименьших квадартов?
    4. Может у меня просто каша в голове=))))))))))?

  14. #14
    Член сообщества
    Регистрация
    12.05.2006
    Сообщений
    2,180

    По умолчанию

    У меня недавно выдалась ситуация, когда мне срочно нужно было сгладить и спрогнозировать помесячные ряды. Гугл как-то очень быстро вывел на http://www.census.gov/srd/www/x12a/ - а дальше было дело техники.

    удачи

  15. #15

    Exclamation

    Цитата Сообщение от Genn
    У меня недавно выдалась ситуация, когда мне срочно нужно было сгладить и спрогнозировать помесячные ряды. Гугл как-то очень быстро вывел на http://www.census.gov/srd/www/x12a/ - а дальше было дело техники.

    удачи
    Спасибо, но все расчеты надо делать (по заданию) в Excel

  16. #16

    Exclamation

    Подскажите,пожалуйста, какую модель выбрать для временного ряда
    - аддитивную или мультпликативную?
    На графиках изображенны данные за 3,5 года и с разбивкой по годам



    Изображения Изображения

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард Шимякин
    Я,наверное, сейчас задам очень много глупых вопросов,но вы не судите строго. Ознакомился я со всей информацией на данном сайте в области прогнозирвания и возникли вопросы:
    Лучше искать такую информацию на сайтах по статистике, эконометрике и прогнозированию.

    Цитата Сообщение от Эдуард Шимякин
    1. Есть у меня времянной ряд. Какую модель выбрать для него аддитивную или мультипликативную? Каков критерий выбора?
    Никто вам это не скажет – задача аналитика понять, какую модель лучше использовать. Обычно в экономические ряды являются DS, а не TS, поэтому лучше их моделировать с помощью ARIMA и других подобных методик, а не с помощью регрессий. Но это не истина в последней инстанции и лучше применить формальный тест. Обычно экономические ряды лучше моделировать, используя мультипликативную модель, (или аддитивную для логарифмов значений), но на коротких интервалах разница между аддитивным и мультипликативным подходом может быть не существенна.
    В любом случае вы должны решить чего будете использовать. Часто берется несколько подходов, а потом с помощью формальных и неформальных процедур выбирают, что лучше подходит.

    Цитата Сообщение от Эдуард Шимякин
    2. Какую функцую тренда выбрать? Если я правильно понимаю,то ту, при использовании которой СКО будет наименьшей!?
    Нет. Многочленом большой степени вы можете свести ско к нулю. Есть формальные тесты на значимость – их и нужно использовать.

    Цитата Сообщение от Эдуард Шимякин
    3. Выбирать метод скользящего среднего или метод наименьших квадартов?
    А что такое за метод скользящего среднего.

    Цитата Сообщение от Эдуард Шимякин
    4. Может у меня просто каша в голове=))))))))))?
    Если есть такое ощущение, что лучше пройти курс по эконометрике или прогнозированию.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард Шимякин
    Подскажите,пожалуйста, какую модель выбрать для временного ряда
    - аддитивную или мультпликативную?
    На графиках изображенны данные за 3,5 года и с разбивкой по годам



    Судя по всему, тут нет существенной разницы какой подход вы выберете.

  19. #19
    Член сообщества
    Регистрация
    10.04.2008
    Сообщений
    575

    По умолчанию

    Эдакое замечание с больничной койки:
    ...Снова учимся продавать...
    Это я просмотрел последние темы за две недели))

  20. #20
    Новый участник
    Регистрация
    07.05.2009
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста!
    Как нашли СКО?
    Объясните как можно подробнее как получили 0,0290?
    очень срочно...надеюсь на вашу помощь!

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •