Показано с 1 по 20 из 20
-
05.01.2009, 12:41 #1
- Регистрация
- 02.11.2008
- Сообщений
- 12
Вопрос по поводу метода Монте-Карло
Добрый день!
При генерации различных сценариев риск-параметров (цена, объем, переменные затраты) методом Монте-Карло по теории не учитывается взаимосвязь между этими параметрами.
На практике же - взаимосвязь бывает. Не могли бы Вы рассказать как учитывать взаимосвязь между параметрами при имитационном моделировании. Заранее спасибо!
-
05.01.2009, 14:33 #2
- Регистрация
- 09.07.2007
- Сообщений
- 724
Сообщение от DAS
-
05.01.2009, 14:53 #3
- Регистрация
- 12.05.2006
- Сообщений
- 2,180
Скажем так - обычно генерируются независимые параметры, а зависимые получаются в результате вычисления какой-то функции от независимого параметра.
На практике использование метода М-К встречает ряд трудностей:
1. Необходимо определить статистические параметры распределения случайных величин (тип распределения и его основные параметры).
2. Необходимо определить статистические взаимозависимости (или независимости) параметров между собой.
Как правило - данных просто не достаточно, например, для подтверждения или опровержения гипотезы о нормальном распределении цены на товар Х.
Если все это вас не смущает, то вы можете представить параметр Х2 в виде следующей зависимости от Х1
а+в Х1 + с, где а и в - постоянные величины, а с - случайный шум.
-
05.01.2009, 16:24 #4
- Регистрация
- 02.11.2008
- Сообщений
- 12
По поводу того, что недостаточно данных для опровержения или доказательства того или иного закона распределения: я сам ИТишник, в экономику как такого не лезу. Но хотелось тогда узнать: есть метод сценариев, суть которого описать возможные сценарии развития будущего проекта. Возникает тогда вопрос - как человек может описать возможные сценарии, если у него не достаточно данных?
-
06.01.2009, 08:03 #5
- Регистрация
- 21.02.2007
- Сообщений
- 2,056
Сообщение от DAS
Для ММК в случае зависимых величин, если известна корреляция, можно выписать матрицу корреляции и сгенерировать систему случайных величин с заданной корреляцией (как - лучше поискать статьи в инете, что-нибудь со словами риск-менеджмент). А так, можно и как Genn сказал, задавать зависимость непосредственно.Последний раз редактировалось Andruxa; 06.01.2009 в 08:10.
-
06.01.2009, 11:04 #6
- Регистрация
- 02.11.2008
- Сообщений
- 12
А что понимается в методе сценариев под "подсчетом среднего выигрыша", по какому показателю его рассчитывают?
-
06.01.2009, 11:36 #7
- Регистрация
- 21.02.2007
- Сообщений
- 2,056
Я, если быть точнее, говорил про дерево решений, а не про метод сценариев, но в методе сценариев насколько помню, тоже приписывают сценариям вероятности, вычисляют показатель для каждого из сценариев и взвешивают выбранный показатель по вероятностям сценариев. Получают результат (хороший или плохой) для принятия решения.
-
06.01.2009, 23:31 #8
- Регистрация
- 12.05.2006
- Сообщений
- 2,180
Сообщение от DAS
Мне кажется, что чаще всего и правильнее всего сегодня использовать ММК для анализа модели и выявления неблагоприятных сценариев. В этом случае не так важны параметры распределений - важнее качественный анализ. Параметры задаются с треугольным распределением - скорее всего Х1, но точно не меньше Х2 и не больше Х3. И качественные взаимосвязи - если цена на цемент будет Х1, то цена на металопрокат будет Х2 и цена на бетон в деле будет Х3.
На выходе аналитик получает распределение, например, NPV и пытается понять - почему оно не нормальное - в чем причины (по логу значений испходных величин и результатов расчетов). Эти причины и составляют основу неблагоприятных сценариев.
Сценарное моделирование - оно более простое. Его используют - менее математически-подкованные аналитики, когда описывают возможные сценарии развития в "красках", а затем анализируют.
Основа и в том, и в другом случае - опыт и аналитический склад ума. Лет десять назад было много эксертов среди демобилизовавшихся офицеров. Сейчас ?
-
07.01.2009, 11:25 #9
- Регистрация
- 02.11.2008
- Сообщений
- 12
Genn огромное спасибо, за ответ по поводу сценарного моделирования. Очень заинтересовало. И сразу же возникает вопрос - можно ли почитать литературу по данному направлению (сценарное моделирование)?
-
07.01.2009, 14:56 #10
- Регистрация
- 12.05.2006
- Сообщений
- 2,180
Сообщение от DAS
-
07.01.2009, 22:06 #11
- Регистрация
- 10.04.2008
- Сообщений
- 575
Я думаю (во всяком случае у меня сложилось такое впечатление), что Вам имеет смысл посмотреть и почитать моего любимого Савчука В.П., посмотреть дискетки с программами к книгам и связаться по электронной почте. В свое время, года четыре назад, он на нее активно отвечал.
-
08.01.2009, 09:21 #12
- Регистрация
- 21.02.2007
- Сообщений
- 2,056
Сообщение от Genn
DAS, см. работу Недосекина (http://sedok.narod.ru/sc_group.html, 3 работа 4 глава). Очень отлично отписано всё.
-
08.01.2009, 12:00 #13
- Регистрация
- 12.05.2006
- Сообщений
- 2,180
Сообщение от Andruxa
- не слишком заумно и наукообразно,
- с примерами практического применения,
- с примерами реализации алгоритмов на базе широкораспространенных пакетов.
И еще - готовые прикладные пакеты по нечеткой логике есть?
-
08.01.2009, 12:52 #14
- Регистрация
- 21.02.2007
- Сообщений
- 2,056
Ну, я прочел выборочно книгу Недосекина (по ссылке), мне понравилось, с примерами и понятно. Единственное, что он использует нечеткие числа, а вот нечетких правил вывода и контроллеров я так и не увидел. Скорее всего, всё это прокопано уже глубоко, но тупо стоит денег и сидит по консалтерским конторам (как например у basegroup.ru) и в торгующих роботах, которыми никто не делится. А прикладные пакеты есть, в MatLab Fuzzy ToolBox, Spark Fuzzy Logic например. Но я сам в этом деле любитель, так что не могу четко что-то сказать.
Последний раз редактировалось Andruxa; 08.01.2009 в 13:00.
-
08.01.2009, 13:50 #15
- Регистрация
- 10.04.2008
- Сообщений
- 575
Блин! Какая тема интересная. Надо заново учиться математике. Спасибо за ссылку
-
09.01.2009, 12:41 #16
- Регистрация
- 12.05.2006
- Сообщений
- 2,180
Сообщение от Andruxa
Основная проблема - использование автором сегментного принципа арифметики нечетких чисел. Если проанализировать предложенные автором правила с помощью кореляционного анализа, то может оказаться, что использованы полностью коррелированные между собой переменные. Может оно и неплохо с точки зрения автора, но для анализа рисков подходит плохо.
ММК дает более интересные результаты.
Вывод - если учить мат.часть - то лучше с Заде.
http://www-bisc.cs.berkeley.edu/zadeh/papers/
-
10.01.2009, 11:02 #17
- Регистрация
- 21.02.2007
- Сообщений
- 2,056
Видел сегодня книгу в книжном магазине, кто авторы - не помню. Кажется, так и называется: "Сценарное моделирование при составлении стратегии". Так что рекомендую сходить в какой-нибудь книжный...
-
11.01.2009, 17:42 #18
- Регистрация
- 16.12.2005
- Сообщений
- 148
Да, замечательная книжка,
у меня была такая черно-зеленая, в серии "новое в зарубежной науке" по моему...
Еще на эту тему Поспелов неплох был
У Заде там еще вторая часть про лингвистическую переменную если я все правильно помню...
-
11.01.2009, 20:45 #19
- Регистрация
- 12.05.2006
- Сообщений
- 2,180
Сообщение от Visco
-
11.01.2009, 22:17 #20
- Регистрация
- 16.12.2005
- Сообщений
- 148
Сообщение от Genn
Сайт действительно хороший.Последний раз редактировалось Visco; 12.01.2009 в 08:29.