Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Кандидат
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    12

    По умолчанию Использование метода Монте-Карло

    Добрый день!
    Собственно я являюсь магистром по направлению "Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем". И решил посвятить свой диплом следующему:
    цель: повысить качество разработки бизнес-плана инвестиционных проектов за счет использования метода имитационного моделирования для количественного анализа риска проекта, с целью его последующего снижения.
    Т.е. моя работа посвещена разработчикам бизнес-плана, до того момента когда они подают его инвестору на рассмотрение. И заключается в оценки риска проекта на основе данных бизнес-плана и создание методики уменьшения риска.

    Суть работы в следующем: после того как разработчик создал свой бизнес-план, происходит определение риска проекта на основе имитационного моделирования. В качесте показателя - NPV. Стохастические параметры - Объем производства, цена за единицу, переменные затраты (они рассчитываются на основе нормального закона распределения вероятности). При этом имитация происходит для каждого года в отдельности.

    Дальше, после проведения имитации подсчитывается риск проекта в общем, а также корреляционный анализ между переменными участвующими в расчете (это объем, цена, перменные затраты, чистый поток денежных платежей, чистая современная стоимость).
    И соответственно если риск проекта больше ожидаемого, что на основе корреляционного анализа происходит редактирование данных бизнес-плана (объема, цены, переменных затрат) для снижения риска.

    Вот собственно в чем состоит идея. Хотелось бы узнать у Вас мнения по поводу такой работы. Заранее спасибо!

  2. #2
    Новый участник
    Регистрация
    12.11.2008
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    В принципе эти все вопросы достаточно просто решаются при помощи Excel. Но, как для дипломной работы, думаю, вполне прилично.
    По моему опыту, в таких порограммах, главное решить вопрос простоты и удобности ее интерфейса для обычного пользователя. Ввод необходимых данных и их вывод должны быть пнятны и доступны даже для самого законченного "чайника" и не должны требовать от пользователя специальной подготовки. Т.е. все инструкции куда и какие данные нужно вводить должны быть постоянно перед глазами. А колличество элементов управления на одном окне, осоенно полей ввода-отображения данных, не должно превышать семи, а лучше - пяти.
    Дело в том, что подобных программных продуктов на рынке достаточно много. Но, я не встречал, среди них созданных для "пользователя".

  3. #3
    Член сообщества
    Регистрация
    12.05.2006
    Сообщений
    2,180

    По умолчанию

    В принципе - нормальная работа. почитайте этот форум тут про этот метод было много копий сломано.

    В исходных параметрах советую не ограничиваться нормальными законами распределения. Собственно гипотезу о нормальности еще надо доказывать. Сделайте просто треугольное распределение (скорее всего 100, не меньше 90 и не больше 120).

    Удачи

  4. #4
    Кандидат
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Хотел у Вас уточнить по поводу метода Монте-Карло следующее: из теории прочитанной по данному методу возник вопрос о генерации значений для товара, цены и переменных затрат. По теории - значения для этих переменных генерируются для каждой серии независимо, что как я понимаю не правильно. Можно ли узнать, были ли решения такого вопроса?

  5. #5
    Член сообщества
    Регистрация
    12.05.2006
    Сообщений
    2,180

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DAS
    Хотел у Вас уточнить по поводу метода Монте-Карло следующее: из теории прочитанной по данному методу возник вопрос о генерации значений для товара, цены и переменных затрат. По теории - значения для этих переменных генерируются для каждой серии независимо, что как я понимаю не правильно. Можно ли узнать, были ли решения такого вопроса?
    1. Это не обязательно неправильно. Все зависит от целей.

    2. Вы можете генерировать прирост ВВП, изменение ППС и затем моделировать входные показатели для своего проекта на основе этих значений.

  6. #6
    Член сообщества
    Регистрация
    23.11.2005
    Сообщений
    2,178

    По умолчанию

    Хотел у Вас уточнить по поводу метода Монте-Карло следующее: из теории прочитанной по данному методу возник вопрос о генерации значений для товара, цены и переменных затрат. По теории - значения для этих переменных генерируются для каждой серии независимо, что как я понимаю не правильно. Можно ли узнать, были ли решения такого вопроса?
    Если проводить имитационный эксперимент с одним параметром думаю все будет нормально. Если взять несколько параметров, которые влияют друг на друга, то генерация случайных факторов должна учитывать это влияние. Например, при резком повышении цены на товар резко возрастает объем продаж. В принципе такое может быть, например, с хорошими и дорогими недооцененными потребителями ухами или что-то в этом роде. Но увеличение цены в 1,5 раза на ходовой товар и при этом резкое увеличение продаж вряд ли возможны. Определение данных зависимостей между факторами, влияющими на инвестиционный проект - самостоятельная задача, причем, для каждой отрасли, рынка, зависимость может быть своя.

  7. #7
    Член сообщества
    Регистрация
    30.10.2007
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Автору темы.

    Если эту задачу узко специализировать, то широкого применения не получится.
    Значит надо её делать достаточно универсальной.
    Два пути.
    Первый - навешивать разнообразные варианты шаблонов, что рано или поздно превратит систему в неповоротливого монстра с неподъёмной кривой обучения.
    Второй - сделать ядро, при помощи которого можно смоделировать большинство проектов на абстрактном уровне.
    Второй путь - это Crystal Ball, полюбопытствуйте.
    Напишете лучше - будете молодец

  8. #8
    Член сообщества
    Регистрация
    12.12.2005
    Сообщений
    605

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DAS
    Суть работы в следующем: после того как разработчик создал свой бизнес-план, происходит определение риска проекта на основе имитационного моделирования.
    А в чем тут новизна? Есть как минимум два коммерческих программных продукта, которые это делают -- Crystal Ball и @Risk. @Risk круче по функционалу (в частности, в нем реализован свой собственный, более качественный, генератор случайных чисел; Crystal Ball полагается на генератор, встроенный в Excel), но стоит дороже.

  9. #9
    Член сообщества
    Регистрация
    12.12.2005
    Сообщений
    605

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DAS
    Хотел у Вас уточнить по поводу метода Монте-Карло следующее: из теории прочитанной по данному методу возник вопрос о генерации значений для товара, цены и переменных затрат. По теории - значения для этих переменных генерируются для каждой серии независимо, что как я понимаю не правильно.
    В идеале пользователь должен иметь возможность задать корреляцию между независимыми переменными...

  10. #10

    По умолчанию

    Сделайте алгоритм редактирования, вот это будет интересно

  11. #11
    Член сообщества
    Регистрация
    12.05.2006
    Сообщений
    2,180

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nchuvakhin
    А в чем тут новизна? Есть как минимум два коммерческих программных продукта, которые это делают -- Crystal Ball и @Risk. @Risk круче по функционалу (в частности, в нем реализован свой собственный, более качественный, генератор случайных чисел; Crystal Ball полагается на генератор, встроенный в Excel), но стоит дороже.
    До тех пор, пока битые русскоязычные версии этих продуктов не будут валяться на каждом файлообменнике - новизна ( к сожалению) будет сохраняться.

    Кроме того, не надо забывать пример с поисковыми системами. Пальма первенства переходила от старого решения к новому.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •