Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Кандидат
    Регистрация
    03.02.2006
    Сообщений
    16

    По умолчанию Статистические методы анализа

    Добрый день.

    Подскажите пожалуйста, где можно почитать про статистические методы анализа временных рядов и выводы результатов анализа.

    Хочу использовать это для анализа риска.

    С уважением.

  2. #2
    Член сообщества
    Регистрация
    12.12.2005
    Сообщений
    605

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Krow
    Подскажите пожалуйста, где можно почитать про статистические методы анализа временных рядов и выводы результатов анализа.
    В учебниках для аспирантуры.

    Хочу использовать это для анализа риска.
    Какого именно риска? И откуда у Вас уверенность, что этот конкретный риск лучше оценивается анализом временнЫх рядов, а не структурными методами?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nchuvakhin
    В учебниках для аспирантуры.
    Николай, а вы бы не могли порекомендовать наиболее достойные из них?

  4. #4
    Кандидат
    Регистрация
    20.06.2008
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nchuvakhin
    Какого именно риска? И откуда у Вас уверенность, что этот конкретный риск лучше оценивается анализом временнЫх рядов, а не структурными методами?
    Согласен. Этими методами строят интервальные прогнозы и получают точность оценок с заданной вероятностью ошибки (1%, 5%, ...).

    Литературы много. Желательно читать прикладную (к конкретным стат. пакетам) литературу. Сейчас вспоминается только Боровиков "Прогозирование в Windows в системе Statistica", хотя, я считаю, что этот автор не достаточно структурно описывает материал и расставляет неправильные акценты. Хотя в качестве пособия по нажатию кнопок пойдёт.
    Очень много литературы в инете по SPSS.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Paco
    Согласен. Этими методами строят интервальные прогнозы и получают точность оценок с заданной вероятностью ошибки (1%, 5%, ...).

    Литературы много. Желательно читать прикладную (к конкретным стат. пакетам) литературу. Сейчас вспоминается только Боровиков "Прогозирование в Windows в системе Statistica", хотя, я считаю, что этот автор не достаточно структурно описывает материал и расставляет неправильные акценты. Хотя в качестве пособия по нажатию кнопок пойдёт.
    Очень много литературы в инете по SPSS.
    Я так понимаю, что автора ветки в первую очередь интересует не литература по статистическим пакетам, а литература по методологии использование статистических методов для расчета рисков, скорее всего, финансовых, а в этом контексте гораздо продуктивнее почитать тех. док RiskMetrics от 96 года или их же CorporateMetricsTechDoc или чего-нибудь типа The Econometrics of Financial Markets от великолепной тройки Campbell, Lo, MacKinlay или Analysis of Financial Time Series Tsay, что-нибудь про Var и ETL, если RiskMetrics не хватит. А для нормальной реализации контроля за рисками скорее всего SPSS не помощник - придется писать свои програмные решения.
    Последний раз редактировалось WLMike; 26.06.2008 в 09:42.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •