Портфель ценных бумаг

[sitek]

Применима ли модель Марковица или аналоги этой модели для российского рцб?

[nchuvakhin]

Применима ли модель Марковица или аналоги этой модели для российского рцб?

Как сказать... Корреляция между различными ценными бумагами в России достаточно высока для того, чтобы считать весь российский рынок (и акции, и облигации) одним классом активов. А модель Марковица по определению имеет дело с несколькими классами...

С другой стороны, можно поставить вопрос иначе: достаточно ли накоплено данных о российском рынке ценных бумаг, чтобы считать что соотношение среднегодовой доходности и стандартного отклонения в будущем останется примерно таким же, как сейчас? Скорее всего, нет...

[utiputi]

Не применима, так как высокая корреляция бумаг фондового рынка россии. Но вопрос диверсификации остается актуальным. Это поможет снизить нерыночный риск. Для снижения общего рыночного риска стоит обращать внимание на структурированные продукты.