Взаимосвязь показателей эффективности и теории игр

[S_GE]

Научный руководитель предложил рассмотреть в работе возможность применения теории игр для оценки рисков инвестиционных проектов. Суть работы в выборе наиболее эффективного инвестиционного проекта из нескольких альтернативных, на основе расчета обобщенного показателя, учитывающего NPV, IRR, срок окупаемости проекта. Поэтому вопрос такой, можно с этим увязать как-н теорию игр?

[Andruxa]

Теория игр начинается там, где есть как минимум два агента.

Найдете второго агента, построите конкурентные взаимотношения, коммуникации между ними проведете - пробуйте.

[А.Б.]

Теория игр начинается там, где есть как минимум два агента.

Найдете второго агента, построите конкурентные взаимотношения, коммуникации между ними проведете - пробуйте.

Но учтите, что управление инвестиционными проектами это не простая игра, а MMRPG.
Со всеми вытекающими отсюдова последствиями.

[Andruxa]

Перечитал, проекты соревнуются своими NPV, IRR
Кто выиграл, определяется по некоторому интегральному показателю. Очень интересно. Пошаговая стратегия!

А какие на каждом шаге проектами принимаются (управленческие) решения?

Проект А: я возьму свой срок окупаемости минимальным
Проект Б: а я NPV максимальным.

Или так:
Проект А: с вероятностью 5% проект Б увеличит свой NPV, так что мне выгоднее ничего не менять.
Проект Б: ага, проект А ничего не меняет, значит он с вероятностью 10% круче. если я увеличу свой NPV на 1%, то с вероятностью 15% у проект А будет ниже IRR.
Проект А: ухаха! я ждал этого! я ж ему про свои MIRR ничего не говорил!

Кто чаще побеждает, тот и круче. Такой вот интегральный показатель.

На самом деле вариант такой ещё возможен, если без шуток.
1. Оцениваются куча рисков проектов,
2. Моделируется их реализация - пошаговая.
3. Моделируется "поведение" проектов.
4. Моделируется ...

Что-то не получается. Наверное, подход весьма сомнительный. Трудно вот представлять себе игру двух проектов... ну, допустим даже, мы узнаем, что должен "делать" один проект, чтобы всегда "выигрывать" другой в борьбе за "величину чего-то". Но что же это нам даст...

[А.Б.]

Но что же это нам даст...

Меньше абстрактных рассуждений и больше практики.
Проекты соревнуются за бюджет фирмы, который понятное дело не безразмерный. Мало того, в рамках одного проекта есть силы, которые соревнуются за ресурсы и прочие пряники. И вот там пошаговой стратегией уже не пахнет - кто не успел тот опоздал. Иногда решают минуты.

[Andruxa]

Да уж действительно. На практике, какой проект взлетит далеко не всегда зависит от формализуемых (точнее, пусть они хоть и субъективно - формализуемы, но не доступны для анализа) факторов. В бюджет можно попасть по политическим причинам. Ну и откат конечно же...

Вот если моделировать откаты - я думаю теория игр здесь весьма сгодится

Я просто говорил о том, что чтобы быть победителем в некоторой конкурентной (условно формализованной!) среде, проекту требуется обладать каким-то поведением. Например, устойчивостью (в определенном смысле, а каком именно - не знаю) к некоторого рода анализам и воздействиям.

Так что если и найдется применение теории игр - это будет инструментом политических сил, а не финансовых. Наверное

[Андрей Суслов]

Игры бывают не обязательно конкурентными или с нулевым выигрышем.
Тема глубокая и широкая. Расцвет был в 30-х 60х годах прошлого века. Литературы тогда было масса.

В т.ч. по т.н. военно-экономическим "играм". А это почти экономические, они все военные в пределе вырождаются к экономике.
Рекомендую этот источник, вы легко найдете похожий пример.

В прошлой жизни у меня была роскошная коллекция такой литературы.

[А.Б.]

Мы стоим на пороге новой теории игр. Но пока идет этап экспериментов и набора данных. Через пару лет посмотрим, что из этого всего получится.
И в основе этой новой теории похоже будет лежать не классическая матмодель ИГРЫ, а модель самоорганизации мультиагентных систем (MAS).
Кстати, современная техническая база позволяет производить имитационное моделирование точнее и быстрее, чем классические расчеты.

[Andruxa]

Ничего не понял.
Теория игр конечно обширная штука.... самоорганизация систем конечно тоже хорошо. Но причем тут именно показатели эффективности инвестиционных проектов?

Всё равно не могу пока связать. Эффективность - отношение между входами и выходами проекта. У двух проектов два входа и два выхода, и два соотношения (в самом простом случае). Черт побери, где тут игры, не понимаю.

Что касается систем, то проекты уже ж вроде рассматривают как системы, и моделируют как системы. Но опять же, работа идёт с одним проектом, а не с несколькими.