Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1

    По умолчанию Долгосрочное прогнозирование цен на основе статистических данных

    Правильно ли я понимаю, что это делается методом Экстраполяция трендов?
    Какие еще методы статистического анализа при этом использут?
    С уважением
    Виктория
    Спасибо

  2. #2
    Член сообщества
    Регистрация
    24.11.2005
    Сообщений
    3,432

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктория Комлева
    Правильно ли я понимаю, что это делается методом Экстраполяция трендов?
    Какие еще методы статистического анализа при этом использут?
    Виктория,
    Есть 2 варианта ответа - научный и реалистичный.

    1. Научный (подойдет, если вы например пишете диплом). Прогнозирование цен делается либо вычислением тренда, предварительно сняв сезонность и другие периодические факторы, либо более сложными методами типа Фурье-преобразования. В общем, поищите литературу по теме - и несомненно найдете.

    2. Реалистичный (если вы пытаетесь прогнозировать продажи). Тут все зависит от рынка, но должен вас огорчить - динамика большинства рынков сейчас такова, что о долгосрочном прогнозировании цен говорить бессмысленно. Раз в 1-2 года происходят события, переворачивающие ситуацию на рынке вверх тормашками и все прогнозы летят к черту.

  3. #3

    По умолчанию

    Меня интересует реалистичный подход, только мне не продажи надо прогнозировать а цены )

  4. #4
    Член сообщества
    Регистрация
    24.11.2005
    Сообщений
    3,432

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктория Комлева
    Меня интересует реалистичный подход, только мне не продажи надо прогнозировать а цены.
    Тогда откройте тайну - какой рынок вас интересует?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Болдин
    Тогда откройте тайну - какой рынок вас интересует?
    Спасибо за ответ Александр
    Меня интересуют следующие направления: углеводородное сырье, синтетические каучуки и минеральные удобрения.
    Где искать информацию про эти рынки? Перерыла интернет, одни общие слова...
    Спасибо

  6. #6
    Кандидат
    Регистрация
    20.07.2007
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Виктория

    Думаю, что любой более-менее грамотный маркетолог скажет, что долгосрочное прогнозирование цен на основе стат данных не возможно

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IgorA
    Виктория

    Думаю, что любой более-менее грамотный маркетолог скажет, что долгосрочное прогнозирование цен на основе стат данных не возможно
    Я думаю такое прогнозирование возможно по крайней мере в ряде случаев, но для этого должны использоваться модели учитывающие ко-интеграцию временных рядов и возвращение к среднему. Почитать про это можно здесь - http://www.riskmetrics.com/publicati...ocs/lrovv.html.

  8. #8
    Член сообщества
    Регистрация
    06.12.2005
    Сообщений
    236

    Question

    Цитата Сообщение от WLMike
    Я думаю такое прогнозирование возможно по крайней мере в ряде случаев, но для этого должны использоваться модели учитывающие ко-интеграцию временных рядов и возвращение к среднему. Почитать про это можно здесь - http://www.riskmetrics.com/publicati...cs/lrovv.html.


    А можно вопрос слегка не по теме? WLMike, а как построить линию прогноза +- 1 стандартное отклонение (как на рисунке)? Можете подвесить какой-нибудь примерчик, если это не сложно? И объяснить..

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaBB


    А можно вопрос слегка не по теме? WLMike, а как построить линию прогноза +- 1 стандартное отклонение (как на рисунке)? Можете подвесить какой-нибудь примерчик, если это не сложно? И объяснить..
    Если это геометрическое броуновское движение с параметрами m и s, то распределение в любой момент времени p0*exp((m-s^2/2)*t+N(0;s*t^0,5)). Соответственно доверительный интервал от p0*exp((m-s^2/2)*t-s*t^0,5) до p0*exp((m-s^2/2)*t+s*t^0,5) для одного отклонения, если память не подводит.
    Последний раз редактировалось WLMike; 18.01.2008 в 22:08.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaBB
    Wlmike, решил задать уточняющий вопрос, а что в этой формуле, которую вы привели (http://www.forum.cfin.ru/showpost.ph...23&postcount=9) "p0" и "t"?
    po - это цена (курс) в нулевой момент, у них 1,6.
    t - это время, у них оно тау обозначено, и идет по горизонтальной шкале от нуля до 250 - видимо год в днях торговых.

    Цитата Сообщение от yaBB
    И еще - если Вы часто строите подобные графики, то каким софтом пользуетесь чаще всего?
    Спасибо.
    Было время строил, сей час не строю. Строил в Экселе с помощью Кристал Бола или просто в с помощью встроенного генератора, можно в разных стат пакетах и пакетах для мат моделирования.

    Глючит месенджер, поэтому тут написал.

  11. #11
    Член сообщества
    Регистрация
    06.12.2005
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WLMike
    po - это цена (курс) в нулевой момент, у них 1,6.
    t - это время, у них оно тау обозначено, и идет по горизонтальной шкале от нуля до 250 - видимо год в днях торговых.
    Т.е. цена в формуле на протяжении всего прогноза - константа? У меня почему-то не получается такого красивого графика как на картинке, сразу прогнозы идут резко вниз и вверх..

    Было время строил, сей час не строю. Строил в Экселе с помощью Кристал Бола или просто в с помощью встроенного генератора, можно в разных стат пакетах и пакетах для мат моделирования.
    Майк, а в справке по кристал болу есть объяснение, как строить подобные графики? Что-то я не припоминаю.. Сейчас поищу..

    Глючит месенджер, поэтому тут написал.
    Спасибо!

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaBB
    Т.е. цена в формуле на протяжении всего прогноза - константа?


    Что значит цена на протяжении всего периода константа. Мы находимся в нулевом моменте, и сей час цена 1.6 и прогнозируем цену (ее динамику) в будущем. Естественно в любой будущий момент времени цена зависит от одной и той же текущей цены.

    Цитата Сообщение от yaBB
    У меня почему-то не получается такого красивого графика как на картинке, сразу прогнозы идут резко вниз и вверх..


    Может чего не так делаете.

    Цитата Сообщение от yaBB
    Майк, а в справке по кристал болу есть объяснение, как строить подобные графики? Что-то я не припоминаю.. Сейчас поищу..


    Я давно Кристал Бол не пользовал, поэтому не помню.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось WLMike; 25.07.2008 в 15:03.

  13. #13
    Член сообщества
    Регистрация
    06.12.2005
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WLMike
    Может чего не так делаете.
    Я использую Вашу формулу для прогноза +/- одно стандартное отклонение =p0*exp((m-s^2/2)*t (+/-) s*t^0,5), где t - от 0 до 250. И у меня один график резко уходит вверх, второй - сначала идет вниз, а потом так же резко вверх.. Что я делаю неправильно? За пример спасибо большое!

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaBB
    Я использую Вашу формулу для прогноза +/- одно стандартное отклонение =p0*exp((m-s^2/2)*t (+/-) s*t^0,5), где t - от 0 до 250. И у меня один график резко уходит вверх, второй - сначала идет вниз, а потом так же резко вверх.. Что я делаю неправильно? За пример спасибо большое!
    Без конкретного файла не понять, как вы там делаете, и в чем ошибка.

  15. #15
    Член сообщества
    Регистрация
    06.12.2005
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WLMike
    Без конкретного файла не понять, как вы там делаете, и в чем ошибка.
    Приложил. Спасибо.
    Вложения Вложения

  16. #16

    По умолчанию

    Вы время не правильно учитываете - это 250 лет, 250 дней или 250 интервалов по 1/250.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip q.zip (41.8 Кб, Просмотров: 450)

  17. #17
    Член сообщества
    Регистрация
    06.12.2005
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WLMike
    Вы время не правильно учитываете - это 250 лет, 250 дней или 250 интервалов по 1/250.
    Аааа.. Спасибо, понял!

  18. #18
    Новый участник
    Регистрация
    29.09.2008
    Сообщений
    4

    По умолчанию прогнозирование цен на металлопродукцию

    никогда не сталкивалась с прогнозированием, но сейчас я должна занаться прогнозированием цен на металлопродукцию...читаю и ужасаюсь...ничего непонятно!!!какие методы имеют какие преимущества...как их применять на практике...с чего начинать когда есть только ряд значений...может быть кто-то сможет мне помочь, посоветует что почитать...

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •