Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Член сообщества
    Регистрация
    06.12.2005
    Сообщений
    236

    Question Вопрос по RiskGrades Technical Document

    Добрый день! Прочитал "RiskGrades Technical Document" с сайта riskmetrics (http://www.riskmetrics.com/rgovv.html).

    Господа, кто-нибудь может объяснить, откуда получается (как выводится) такая вот формула для расчета волатильности (п. 2.3 документа):



    Спасибо.


  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaBB
    Добрый день! Прочитал "RiskGrades Technical Document" с сайта riskmetrics (http://www.riskmetrics.com/rgovv.html).

    Господа, кто-нибудь может объяснить, откуда получается (как выводится) такая вот формула для расчета волатильности (п. 2.3 документа):



    Спасибо.

    Vivoditsia iz EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) processa, podvid GARCH(1,1).

  3. #3
    Член сообщества
    Регистрация
    06.12.2005
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexbigun
    Vivoditsia iz EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) processa, podvid GARCH(1,1).
    Алекс, понятно, что выводится.. А как? Где бы посмотреть..

  4. #4

    По умолчанию

    Vziat' i vivesti. Posmotret' mozhno v knizhke po ekonometrike, konechno.

    sigma^2(n) = lambda*sigma^2(n-1) + (1-lambda)*r^2(n-1)

    EWMA(t) = [r^2(n-1) + lambda*r^2(n-2) + lambda^2*r^2(n-3) + ... + lambda^(n-1)*r^2(t-n)]/[1+lambda+lambda^2+...+lambda^(n-1)]

    t -> infinity => to, chto v RiskMetrics

    P.S. Zachem eto Vam?????

  5. #5
    Член сообщества
    Регистрация
    06.12.2005
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexbigun
    Vziat' i vivesti. Posmotret' mozhno v knizhke po ekonometrike, konechno.
    Алекс, посоветуйте, пожалуйста, большую и толстую И самую полную..

    sigma^2(n) = lambda*sigma^2(n-1) + (1-lambda)*r^2(n-1)

    EWMA(t) = [r^2(n-1) + lambda*r^2(n-2) + lambda^2*r^2(n-3) + ... + lambda^(n-1)*r^2(t-n)]/[1+lambda+lambda^2+...+lambda^(n-1)]
    Ок. Спасибо.

    P.S. Zachem eto Vam?????
    Мне интересно.. А какой инструмент используете Вы для управления своими инвестициями? Я просто читаю все, что попадается под руку..

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaBB
    Алекс, посоветуйте, пожалуйста, большую и толстую И самую полную..
    Dymajy, "samyjy polnyjy" ne smogy Xorowaja knizhka

    William H. Greene, "Econometric Analysis"

    Ny i v dobavky bolee profil'naja

    Tsay, "Analysis of Financial Time Series"

    Цитата Сообщение от yaBB
    Мне интересно.. А какой инструмент используете Вы для управления своими инвестициями? Я просто читаю все, что попадается под руку..
    Mne eto ne nado, ja v M&A

  7. #7
    Член сообщества
    Регистрация
    06.12.2005
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexbigun
    Dymajy, "samyjy polnyjy" ne smogy Xorowaja knizhka

    William H. Greene, "Econometric Analysis"

    Ny i v dobavky bolee profil'naja

    Tsay, "Analysis of Financial Time Series"
    Спасибо большое! Первую пока что не смотрел, а вторая - просто улетная То, что надо!

  8. #8
    Член сообщества
    Регистрация
    08.06.2007
    Сообщений
    87

    Thumbs up

    Цитата Сообщение от alexbigun
    William H. Greene, "Econometric Analysis"

    Tsay, "Analysis of Financial Time Series"
    Аlexbigun, и от меня тебе спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    yaBB, Finansist,

    Ne za chto Rad, chto ponravilas' Mozhete togda ewe posmotret'

    Hamilton, "Time Series Analysis"

    Tozhe ochen' xorowaja knizhka; yrovnem viwe Tsay.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •