Показано с 1 по 9 из 9
-
06.08.2007, 15:09 #1
- Регистрация
- 06.12.2005
- Сообщений
- 236
Вопрос по RiskGrades Technical Document
Добрый день! Прочитал "RiskGrades Technical Document" с сайта riskmetrics (http://www.riskmetrics.com/rgovv.html).
Господа, кто-нибудь может объяснить, откуда получается (как выводится) такая вот формула для расчета волатильности (п. 2.3 документа):
Спасибо.
-
06.08.2007, 18:22 #2
- Регистрация
- 17.12.2005
- Сообщений
- 808
Сообщение от yaBB
-
06.08.2007, 19:03 #3
- Регистрация
- 06.12.2005
- Сообщений
- 236
Сообщение от alexbigun
-
06.08.2007, 19:27 #4
- Регистрация
- 17.12.2005
- Сообщений
- 808
Vziat' i vivesti. Posmotret' mozhno v knizhke po ekonometrike, konechno.
sigma^2(n) = lambda*sigma^2(n-1) + (1-lambda)*r^2(n-1)
EWMA(t) = [r^2(n-1) + lambda*r^2(n-2) + lambda^2*r^2(n-3) + ... + lambda^(n-1)*r^2(t-n)]/[1+lambda+lambda^2+...+lambda^(n-1)]
t -> infinity => to, chto v RiskMetrics
P.S. Zachem eto Vam?????
-
06.08.2007, 19:52 #5
- Регистрация
- 06.12.2005
- Сообщений
- 236
Сообщение от alexbigun
sigma^2(n) = lambda*sigma^2(n-1) + (1-lambda)*r^2(n-1)
EWMA(t) = [r^2(n-1) + lambda*r^2(n-2) + lambda^2*r^2(n-3) + ... + lambda^(n-1)*r^2(t-n)]/[1+lambda+lambda^2+...+lambda^(n-1)]
P.S. Zachem eto Vam?????
-
06.08.2007, 20:24 #6
- Регистрация
- 17.12.2005
- Сообщений
- 808
Сообщение от yaBB
William H. Greene, "Econometric Analysis"
Ny i v dobavky bolee profil'naja
Tsay, "Analysis of Financial Time Series"
Сообщение от yaBB
-
07.08.2007, 15:39 #7
- Регистрация
- 06.12.2005
- Сообщений
- 236
Сообщение от alexbigun
-
07.08.2007, 16:16 #8
- Регистрация
- 08.06.2007
- Сообщений
- 87
Сообщение от alexbigun
-
08.08.2007, 00:10 #9
- Регистрация
- 17.12.2005
- Сообщений
- 808
yaBB, Finansist,
Ne za chto Rad, chto ponravilas' Mozhete togda ewe posmotret'
Hamilton, "Time Series Analysis"
Tozhe ochen' xorowaja knizhka; yrovnem viwe Tsay.