Показано с 1 по 2 из 2
-
06.06.2007, 12:27 #1
- Регистрация
- 07.12.2005
- Сообщений
- 11
Как оценить VaR по кредиту под плавающую процентную ставку?
Как оценить VaR по кредиту под плавающую процентную ставку? Конкретнее кредит на два год с ежемесчными платежами под ставку (MosPRIME 1M/12) ?
-
06.06.2007, 23:27 #2
- Регистрация
- 16.05.2006
- Сообщений
- 2,209
Сообщение от scheh
Зайдите на страницу http://www.riskmetrics.com/rmcovv.html и скачайте фаил, в нем сморите на страницу 121 пункт 6.1.1.2 Floating rate notes (FRN).
Далее мепите поток, рассчитанный по данной формуле (возможно вам придется немного поменять с учетом особенностей, но прочтение пункта 6.1.1.2 поможет вам это сделать), и далее вперед и с песней к varу.