Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Кандидат
    Регистрация
    07.12.2005
    Сообщений
    11

    По умолчанию Как оценить VaR по кредиту под плавающую процентную ставку?

    Как оценить VaR по кредиту под плавающую процентную ставку? Конкретнее кредит на два год с ежемесчными платежами под ставку (MosPRIME 1M/12) ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от scheh
    Как оценить VaR по кредиту под плавающую процентную ставку? Конкретнее кредит на два год с ежемесчными платежами под ставку (MosPRIME 1M/12) ?
    Зайдите на сайт http://www.riskmetrics.com, зарегистрируйтесь.
    Зайдите на страницу http://www.riskmetrics.com/rmcovv.html и скачайте фаил, в нем сморите на страницу 121 пункт 6.1.1.2 Floating rate notes (FRN).
    Далее мепите поток, рассчитанный по данной формуле (возможно вам придется немного поменять с учетом особенностей, но прочтение пункта 6.1.1.2 поможет вам это сделать), и далее вперед и с песней к varу.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •