Нужен совет. Моделирование.

[Шурик]

Здравствуйте.
Столкнулся с маленькой (а может и не такой уж и маленькой) проблемкой....
Суть: назрела необходимость создания некой модели, которая даст возможность максимизировать прибыль.
Условия (цифры и влияние условны):
1) снижение дебиторки (D) на 1% при снижении величины Валовой прибыли (далее GM) на 2.5% не приводит к изменениям величины дохода ( GR)
2) повышение D на 4% с одновременным повышением GM на 2% тоже не изменяет GR
3) повышение D на 1% повышает GR на 5%
4) повышение GM на 1 % снижает GR на 10%...
Таких связей масса. Связи -экспертные.
Никак не могу понять, как же можно связать это в единое целое. Конечный результат - при задании некоторых изменений в величине валовой прибыли или оборачиваемости дебиторки, или же изменением величины продаж - максимизировать прибыль...
Что-то у меня пока ничего не получается....
Что-то из теории института конечно помнится, например, симплек-метод максимизации прибыли, но пока даже не приступал.... И боюсь что этот метод- не панацея....
Может кто-нибудь подтолкнёт в правильном направлении?!...


Заранее спасибо.

[Шурик]

Упс.. Вижу, что симплекс-метод не подходит...

[Владимир2007]

Уважаемый Шурик!
Будьте добры объяснить мне "неграмотному" - как может влиять дебиторская задолженность на величину дохода?
На чистую прибыль конечно может несомненно, а вот с доходом как-то неясно.
Если сможете прояснить каким образом Вы установили эту экспертную связь, то возможно и с моделью у Вас как-то прояснится. А то народ молчит - а вдруг появилось какое-то новое течение, о котором никто не слыхивал.

PS. В принципе то связь есть несомненно. С увеличением D до уровня GR, последняя стремится к нулю, успешно пробивает его и стремится далее к минус бесконечности
С уважением Владимир

[А.Б.]

Суть: назрела необходимость создания некой модели, которая даст возможность максимизировать прибыль.

Множество Парето, принцип Понтрягина ... короче вам надо почитать форум на www.mesa.ru. Там расположен ареал любителей моделирования многофакторных систем.

[Шурик]

Владимир2007
а) хочу сказать, что порядок этих связей конечно не мой - это происки отдела сбыта, но
б) лично моё мнение - может. Увеличение отсрочек по оплате реализованной продукции может стимулировать спрос на товары при этом и цену можно повышать при даже неизменном количесвто - управление условиячми продаж. Курс микроэкономики - 2 курс экономического института... .....
А на чистый доход- через банковский процент за счёт увеличения заёмного финансирования и,с оответственно, рост платы за его использование.... Это уже курс повыше... ....
Да.. Это совсем не новое течение.. Я даже затрудняюсь сказать - сколько ему лет.....
Кстати, под процентами по активам подразумевается прямое увеличение оборачиваемости этих групп активов и косвенное увеличение в следствии чего и балансового остатка по данным статьям....

Александр Болдин
Посомтрю, спасибо....
Вроде бы как решение найдено, но оно несистемно....
Обязательно посмотрю методы,Ю предложенные Вами, спасибо.

[Шурик]

Случайно дважды запостил ответ, находящийся выше.. .. Сорри...

[Владимир2007]

Прошу прощения Шурик!
Лопухнулся.
Давно уж закончил институт, девичья память, а точнее не подумал в данном направлении.

Решается наверное указанным Вами методом, а точнее через итерации и взаимосвязи, как например в данном случае
http://www.management.com.ua/bpr/bpr027-14.html
Рис. 14.20. Таблица с нулевым уровнем рентабельности по каждому изделию

Задачка интересная. Вечером попробую покрутить. Самому стало интересно. В любом случае утром сообщу результат

[Шурик]

Владимир2007
Я сразу так и понял, что Вы сходу начали рассуждать финансовыми понятиями, а не маркетинговыми... ....
А здесь важны также тенденции рынков и маркетинговые элементы.. Это не совсем финансовая задача.... .. Бывает...
Ок, посмотрю на ссылку.... Тем более - вижу что сайт украинский... ..... Я там тож иногда появляюсь..

[Стас]

Таких связей масса. Связи -экспертные.

Шурик, задачка решается просто. Экспертные связи переводятся в бухгалтерские. Строится модель, далее меняем любой параметр - получаем результат. Только так.
В перечисленных экспертных взаимосвязях слишком много что-если. Изменяя итоговый результат, однозначно определить изменение двух слагаемых достаточно сложно. Начинает лезть статистика, предположения и т.д. Именно поэтому лучше идти на прямую, а не от обратного.

PS.: Маркетеров лучше убрать от финансов подальше.

[Владимир2007]

Вчера потратил минут 20, но лето, жара, четверг, пиво
Согласен со Стасом. Задачка теоретически решаема, но результат решения не будет применим на практике, если не ограничить решение множеством «если».
Количество «если» может выйти за рамки разумных пределов.
Кроме того зависимости нелинейны.
Решение математическими методами с моей точки зрения, невозможно, или очень трудоемко.
Решить можно через Excel, применяя рекурсию и разработав алгоритм последовательности обращения на результаты последней итерации. Алгоритм может быть достаточно прост, как в приведенной мной ссылке. Но его нужно еще придумать.