Финансовый инжиниринг???

[Артем К]

Финансовый инжиниринг - что это с точки зрения экономики промышленого предприятия??? И какие финансовые инструменты из области финансового инжиниринга являются наиболее применимы к промышленному предприятию? Я вижу только кредитные ресурсы, может я низко мыслю, не знаю. Важно Ваше мнение...

[Genn]

А что такое "финансовый инжиниринг"?

[WLMike]

А что такое "финансовый инжиниринг"?

Financial engineering is the process of employing mathematical finance and computer modeling skills to make pricing, hedging, trading and portfolio management decisions. Utilizing various derivative securities and other methods, financial engineering aims to precisely control the financial risk that an entity takes on. Methods can be employed to take on unlimited risks under certain events, or completely eliminate other risks by utilizing combinations of derivative and other securities.

[WLMike]

Финансовый инжиниринг - что это с точки зрения экономики промышленого предприятия??? И какие финансовые инструменты из области финансового инжиниринга являются наиболее применимы к промышленному предприятию? Я вижу только кредитные ресурсы, может я низко мыслю, не знаю. Важно Ваше мнение...

Если бизнес простой (одно предприятие небольшое предприятие), то, наверное, ничего по крупному не придумаете. А если у вас группа предприятий, расположенных в разных странах, издержки или выручка которых сильно скоррелирована с разными торгуемыми товарами и т.д., то уже можно много чего насочинять.

[Артем К]

Mike, благодарю за разъяснение. Речь идет о группе нефтехимических предприятий (по некоторой продукции монополисты в РФ и Европе), объединенных в рамках консолидации отрасли уже 5 лет. Прежние методы работы устарели поэтому в поиске новых финансовых инструментов. Приминим ли финансовый инжиниринг для такого масштаба деятельности или лучше забыть об этом???

[Genn]

Еще как применим! Уместно вспомнить как один из старейших банков Англии разорил на деривативах один финансовый инженер. :-) А тут целый Башкортостан.

[WLMike]

Mike, благодарю за разъяснение. Речь идет о группе нефтехимических предприятий (по некоторой продукции монополисты в РФ и Европе), объединенных в рамках консолидации отрасли уже 5 лет. Прежние методы работы устарели поэтому в поиске новых финансовых инструментов.

А если не секрет, какие это методы устарели?

Приминим ли финансовый инжиниринг для такого масштаба деятельности или лучше забыть об этом???

Смотря, что конкретно вы в это понятие вкладываете. Один инжинирингом назовет простенькую иммунизацию, а для другого инжиниринг присутствует, только если есть compound rainbow options (или еще чего из этой же серии) и динамические позиции, которые пересчитываются каждые несколько миллисекунд.
И в слабой форме инжиниринг тут наверняка применим. Судя по всему, присутствуют все виды рисков equity prices (акции ваших предприятий), foreign exchange rates (так как торгуете и несете издержки в разных странах), commodity prices (нефть торгуемый продукт, который наверняка сильно влияет на ваш бизнес) и interest rates (все берут кредиты, а вы, скорее всего, можете получить достаточно разнообразные по форме кредиты).
Но вам, в конечном счете, решать, как все это влияет на ваш бизнес, что и почему вы хотите поменять в этой ситуации, и как можно это сделать. И нужно ли вообще в это дело лезть

[Артем К]

На мой взгляд устарели формы предоставления кредита (их условия), т.е. как новый инструмент я его не рассматриваю. Сейчас более актуальна модель факторинга но опять же риск и условия работы. А так же и устарели такие методы как "избавление от непрофильных активов", но это является сегодня наиболее значимо для роста показателей.