Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Новый участник
    Регистрация
    28.12.2006
    Сообщений
    2

    Question Модели оценки конвертируемых ценных бумаг

    Подскажите, пожалуйста, какие существуют методы и модели оценки конвертируемых ценных бумаг и в чем они заключаются

  2. #2

    По умолчанию

    Тут я не силен, но полагаю, что те же методы, что при оценке опционов, то есть риск нейтральная оценка и разные ее аппроксимации.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ЛуЛу
    Подскажите, пожалуйста, какие существуют методы и модели оценки конвертируемых ценных бумаг и в чем они заключаются
    LuLu, tema dostatochno wiroka; metodi raznie - lattice, Monte Carlo simulation, cashflow analysis + ratings + transition matrices...
    Posmotrite v Bible po financial engineering - Hull; Principles of Financial Engineering Neftci tozhe dolzhna pomoch'.
    Est' kakie-to bolee konkretnie voprosi?

  4. #4
    Новый участник
    Регистрация
    28.12.2006
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Есть какая-нибудь литература на эту тему или сайты,где можно найти что-нибудь про это?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ЛуЛу
    Есть какая-нибудь литература на эту тему или сайты,где можно найти что-нибудь про это?
    Tak napisal ved'

    Hull "Options, Futures and Other Derivatives" (http://www.rotman.utoronto.ca/%7Ehull/ofodout/)
    Neftci "Principles of Financial Engineering"

    Eti veschi pomogyt razbirat'sia v voprosax pricing'a.

    Esli bi Vi bolee konkretno ozvychili problemy, vozmozhno, dal bi bolee konkretnij vopros.

  6. #6
    Член сообщества
    Регистрация
    12.12.2005
    Сообщений
    605

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ЛуЛу
    Есть какая-нибудь литература на эту тему или сайты,где можно найти что-нибудь про это?
    Литература есть. В дополнение в тому, что уже упоминалось, рекомендую:
    • Kevin B. Connolly, "Pricing Convertible Bonds"
    • Nick P. Calamos, "Convertible Arbitrage: Insights and Techniques for Successful Hedging"
    Сайты... Не советую. Тема очень техническая и очень денежная, так что в бесплатном доступе в основном мусор.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •