Финансовое моделирование

[Юрий Игоревич]

Здравствуйте!

Расскажите, пожалуйста, что такое финансовое моделирование, где найти материалы по нему: книги, статьи...
Как оно связано с банковской сферой и системами управления типа Erp?

[younger66]

“ Финансовое моделирование с использованием Excel”
2-е издание
Шимон Беннинга



Financial Modeling - 2nd Edition
Simon Benninga

Подробнее тут: http://www.williamspublishing.com/Bo...59-1185-8.html

В этой книге представлены некоторые из важнейших финансовых моделей, а также связанные с ними методы численного расчета и моделирования с использованием Excel. В книге Финансовое моделирование рассматриваются стандартные финансовые модели в области корпоративных финансов, анализа доходности предприятий, операций с ценными бумагами, опционов, страхования ценных бумаг, чувствительности к изменениям процентных ставок, компенсационных изменений стоимости. В каждом случае даются краткие и четкие пояснения по реализации моделей в среде Excel. Объем приводимой в книге теории финансов совсем невелик—не более, чем необходимо для понимания численной реализации методов. Хотя программа Excel часто оказывается непригодной для расчетов на высшем уровне в масштабах отраслей и корпораций (касающихся, например, портфелей ценных бумаг), она отлично помогает понять вычислительные трудности и хитрости финансового моделирования. Часто бывает так, что наиболее полное понимание модели приходит именно после выполнения расчетов по ней, и для этой цели Excel как раз является одним из самых доступных и мощных инструментов.

Также советую прочитать книгу Мэри Джексон и Майка Стонтона:
“ Финансовое моделирование в Microsoft Office Excel и VBA: углубленный курс”
Advanced Modelling in Finance: Using Excel and VBA
Mary Jackson, Mike Staunton
http://www.dialektika.com/books/5-8459-0547-8.html

Настоящую книгу необходимо рассматривать как дополнение ( или, если позволите, противоядие) к традиционным учебникам в данной области. Она содержит относительно немного выводов формул, что позволяет рассмотреть больший диапазон моделей и методов, уделяя особое внимание более новым разработкам.

[younger66]

случайно кинул не ту ссылку

Подробнее тут: http://www.williamspublishing.com/Bo...59-1141-4.html

[Шоломицкая]

финасовая модель - это полное описание бизнеса компании с точки зрения образования прибыли. как-то так я бы сказала

ERP, в данном случае, я бы рассматривала как систему-носитель информации о бизнес-процессах с возможностью консолидации до финансовых показателей.

то, о чем говорит younger66 - это не к erp

[Genn]

Если на секундочку предположить, что Erp может быть в банке ...

[nchuvakhin]

Расскажите, пожалуйста, что такое финансовое моделирование

Разработка количественных моделей с финансовой тематикой. Простые модели из области корпоративных финансов (определение потребностей в капитале, оценка бизнеса или проекта, оценка опциона или финансового инструмента со встроенным опционом) разрабатываются в Excel или иной электронной таблице. Более сложные модели (скажем, определение вероятности наступления неплатежеспособности заемщика или бэк-тестирование инвестиционной стратегии) требуют серьезного программирования и как правило опираются на большие базы данных.

где найти материалы по нему: книги, статьи...

Для начала стоит определиться, какое именно моделирование Вас интересует. Модели, используемые в корпоративных финансах, весьма сильно отличаются от, скажем, моделей ценообразования экзотических опционов на валюты... Настоятельно рекомендую быть готовым к тому, что литературы на интересующую Вас тему на русском языке может не быть вообще.

Как оно связано с банковской сферой и системами управления типа Erp?

С банковской сферой -- весьма прямо: банки используют модели для принятия кредитных решений. С ERP -- весьма опосредованно: ERP-системы могут (но не обязаны) содержать модели, с помощью которых пользователь может прогнозировать финансовые результаты компании.

[Стас]

определение вероятности наступления неплатежеспособности заемщика или бэк-тестирование инвестиционной стратегии) требуют серьезного программирования и как правило опираются на большие базы данных.....литературы на интересующую Вас тему на русском языке может не быть вообще

Николай, не могли бы Вы подсказать литературу на английском: а)по вероятности неплатежеспособности, б)бэк-тестированию, в)иным вариантам "сложного" моделирования? Лучше на английском.

Спасибо.