спрэд акций Газпрома

[funkster]

Уважаемые участники форума!

Помогите начинающему аналитику посчитать спрэд по акциям Газпрома используя данные биржи ММВБ!
Какие лучше брать значения? Цены спроса и предложения или еще что-то? Какие есть мнения на этот счет?

[Еремченко Сергей]

Уважаемые участники форума!

Помогите начинающему аналитику посчитать спрэд по акциям Газпрома используя данные биржи ММВБ!
Какие лучше брать значения? Цены спроса и предложения или еще что-то? Какие есть мнения на этот счет?

Конкретнее, пожалуйста. Спрэды бывают разные, способ расчета зависит от того, что вы хотите получить.

[funkster]

Согласен, спрэды бывают разные. Возможно участники рынка определяют значение спрэда индивидуально. Например, можно провести аналогию с расчетом ebitd`ы - можно так считать, а можно так. В моем случае, я хочу посчитать наблюдаемый спрэд, который считается как разность между лучшими котировками на покупку (Bid) и продажу (Ask) при закрытии торгов. С расчетом разобрался, интересный факт - средний спрэд по Газпрому за первый квартал на РТС - 0,32%, на СПФБ - 0,08%, на ММВБ - 0,06%. Есть объяснение?

[Еремченко Сергей]

Согласен, спрэды бывают разные. Возможно участники рынка определяют значение спрэда индивидуально. Например, можно провести аналогию с расчетом ebitd`ы - можно так считать, а можно так. В моем случае, я хочу посчитать наблюдаемый спрэд, который считается как разность между лучшими котировками на покупку (Bid) и продажу (Ask) при закрытии торгов. С расчетом разобрался, интересный факт - средний спрэд по Газпрому за первый квартал на РТС - 0,32%, на СПФБ - 0,08%, на ММВБ - 0,06%. Есть объяснение?

Все объясняется ликвидностью и количеством участников.