Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите с Var плиз
-
22.06.2006, 15:54 #1
- Регистрация
- 22.06.2006
- Сообщений
- 1
Помогите с Var плиз
Стоимость портфеля инвестора составляла 50 млн. руб. Волатильность за месяц 7,2 %, ожидаемая доходность за месяц 5,1 %. Инвестор совершил короткие продажи по безрисковому активу на сумму 70 млн. руб. и на вырученные деньги приобрел дополнительно рискованных бумаг той же структуры, что и первоначальный портфель. Доходность безрискового актива за месяц 0,42 %. Определить трехмесячные ожидаемые потери (VaR) нового портфеля (в млн. руб.) с уровнем доверия 90 %. Распределение стоимости портфеля считать нормальным.
A) 0,052.
1,700.*
C) 0,023.
D) 0,125.
E) 0,045.
Как его найти в данной задаче?
-
22.06.2006, 16:52 #2
- Регистрация
- 16.05.2006
- Сообщений
- 2,209
Сообщение от shamer
волатильность нового портфеля 7,2*120/50
если доходность независима по периодам
доходность за три месяца 3*(0,42*(-70)+5,1*120)/50
волатильность 3^0.5*7,2*120/50
максимальные потери (3*(0,42*(-70)+5,1*120)/50-3^0.5*7,2*120/50*n)*50, где n табличное значение для вероятности 90%.
-
22.06.2006, 18:02 #3
- Регистрация
- 17.12.2005
- Сообщений
- 808
Раз с ответом не успел, хоть квонтайл для нормальной дистрибуции добавлю
1.282 для 90% confidence level
-
22.06.2006, 18:25 #4
- Регистрация
- 16.05.2006
- Сообщений
- 2,209
Сообщение от alexbigun
-
22.06.2006, 18:37 #5
- Регистрация
- 17.12.2005
- Сообщений
- 808
За пределами России Просто, я это все учил на английском и порой эквивалентов на русском просто не знаю
P.s. Да и литература вся, понятное дело, на английском.
-
23.06.2006, 11:06 #6
- Регистрация
- 16.05.2006
- Сообщений
- 2,209
Сообщение от alexbigun