Помогите с Var плиз

[shamer]

Стоимость портфеля инвестора составляла 50 млн. руб. Волатильность за месяц 7,2 %, ожидаемая доходность за месяц 5,1 %. Инвестор совершил короткие продажи по безрисковому активу на сумму 70 млн. руб. и на вырученные деньги приобрел дополнительно рискованных бумаг той же структуры, что и первоначальный портфель. Доходность безрискового актива за месяц 0,42 %. Определить трехмесячные ожидаемые потери (VaR) нового портфеля (в млн. руб.) с уровнем доверия 90 %. Распределение стоимости портфеля считать нормальным.
A) 0,052.
1,700.*
C) 0,023.
D) 0,125.
E) 0,045.



Как его найти в данной задаче?

[WLMike]

Стоимость портфеля инвестора составляла 50 млн. руб. Волатильность за месяц 7,2 %, ожидаемая доходность за месяц 5,1 %. Инвестор совершил короткие продажи по безрисковому активу на сумму 70 млн. руб. и на вырученные деньги приобрел дополнительно рискованных бумаг той же структуры, что и первоначальный портфель. Доходность безрискового актива за месяц 0,42 %. Определить трехмесячные ожидаемые потери (VaR) нового портфеля (в млн. руб.) с уровнем доверия 90 %. Распределение стоимости портфеля считать нормальным.
A) 0,052.
1,700.*
C) 0,023.
D) 0,125.
E) 0,045.



Как его найти в данной задаче?

доходность нового портфеля (0,42*(-70)+5,1*120)/50
волатильность нового портфеля 7,2*120/50
если доходность независима по периодам
доходность за три месяца 3*(0,42*(-70)+5,1*120)/50
волатильность 3^0.5*7,2*120/50
максимальные потери (3*(0,42*(-70)+5,1*120)/50-3^0.5*7,2*120/50*n)*50, где n табличное значение для вероятности 90%.

[alexbigun]

Раз с ответом не успел, хоть квонтайл для нормальной дистрибуции добавлю
1.282 для 90% confidence level

[WLMike]

Раз с ответом не успел, хоть квонтайл для нормальной дистрибуции добавлю
1.282 для 90% confidence level

Странная у вас речь - смесь руского с английским Вы где живете, если не секрет?

[alexbigun]

За пределами России Просто, я это все учил на английском и порой эквивалентов на русском просто не знаю

P.s. Да и литература вся, понятное дело, на английском.

[WLMike]

За пределами России Просто, я это все учил на английском и порой эквивалентов на русском просто не знаю

P.s. Да и литература вся, понятное дело, на английском.

Частая ситуация.