Работа с экспертами при анализе рисков ИП

[Ranger]

Уважаемые коллеги, прошу вас о помощи.

В литературе / интернете приводится несколько методик анализа рисков ИП на основе экспертного мнения.
Но мне не удается найти методики получения качественной информации от экспертов: сколько экспертов достаточно для корректной оценки риска, как проверить информацию на согласованность, также хочется посмотреть примеры определения характера распределения случайной величины - если вид распределения известен, то это уже стандратная задача.

В такой уважаемой книге, как "Оценка эффективности инвестиционных проектов" об этом не говорится, а приводится ссылка на труд "Количественный анализ в экономике. М: Наука, 1987". Есть ли более современные пособия (особенно хочется увидеть пособия для тупых америкосов, так как в математике уже соответствую этому критерию)? Или ссылка на этот и подобный труд в и-нете.

Возможно, не стоит париться, но при этом нужно понимать, какие вещи мы упускаем из виду.

спасибо

[Ranger]

нет ответа на вопрос,
рискну предположить, что были проблемы с формулированием и поппробую ещё раз пояснить причину моих затруднений (возможно, на дилетантском уровне, надеюсь на понимание уважаемых экспертов):

Имха следующая: обобщенно экспертные методики можно разбить на 2 группы.

1. оценка общего уровня риска по проекту (декомпозиция риска, присвоение критерия простым риском, взвешивание рисков и выведение общего риска по проекту); потом, видимо, предполагается скорринговая модель, которая определяет требуемую доходность.
2. оценка, интегрированная с моделью движения денег: для переменных модели определяются либо законы распределения либо границы их изменения и модель пересчитывается с учетом риска. Туда же отнесем и Монте-Карло.

Заканчивая выход из за печки, отметим: методика оценки риска по методу Монте-Карло описана и вопросов не вызывает (каюсь, сам ещё не пользовался).

Вопрос в определении законов распределения факторов риска. Как они будут распределяться? Сколько экспертов грамотно должны подтвердить то или иное? А если мнения будут разные - 2 из 5 за нормальный закон распределения, 2 из 5 за равномерный, 1 воздержался?Где можно найти информацию по грамотному использованию мнений экспертов?

Вот последний вопрос меня больше всего и волнует, так как найти в продаже литературу 80-гг не надеюсь.

[Лана]

Здравствуйте, Ranger!
Относительно применения экспертных методов определения степени риска скажу, что ни одну собаку надо съесть, чтобы сам эксперт, используя опыт и интуицию, дал свою оценку, при вышеназванном методе используется мнение как минимум трех экспертов.
Применительно оценки риска инвестпроекта я пользуюсь рекомендованным здесь методом нечетких множеств, хотя мои коллеги скептически относятся к нему, что ж время покажет.

[GRIG]

Посмотрите в прилагаемом файле (zip).

[Ranger]

Лана, GRIG - спасибо за отклик!

to GRIG

Про количество экспертов и метод Дельфи понял, спасибо, написано системно и хорошо. Есть ли где-нибудь описанные примеры работы по методике?

to Лана

не разобрался...какой из вышеназванных методов Вы имеете в виду? По проектам да, одного эксперта как правило будет мало. но про то и вопрос - сколько достаточно по каким методикам.
Ходил на семинар к Лившицу - тот очень конкретно выразился, что применять законы распределения вероятностей (следовательно, и Монте-Карло для анализа рисков) можно только при больших массивах данных, когда мы статистически на длинных периодах можем обосновать какой-либо закон. На каком основании тогда активно применяют этот метод?
Лана, где рекомендован метод нечетких множеств? В труде "ОИП"?