Вероятность убытков

**yaBB** · 29.01.2007, 19:29

Подскажите, пожалуйста, как, если известна средняя доходность, стандартное отклонение, подсчитать вероятность убытков?

Спасибо.

**alexbigun** · 01.02.2007, 02:14

predpolagaja normal'noe raspredelenie,

VaR = Quantile x Sigma (portfolio)

**yaBB** · 13.02.2007, 20:41

спасибо!

**alexbigun** · 13.02.2007, 23:27

Сообщение от yaBB

спасибо!

Mozhete poprobovat', esli est' neobxodimost', legkyjy knizhky po etoj teme Jorion Value at Risk

**yaBB** · 14.02.2007, 16:54

Здорово, спасибо Алекс - это то, что мне нужно!

Тема: Вероятность убытков