Поиск:

Если строго, то большинство непрерывных случайных величин, в частности нормальное, могут быть неограниченно большими/маленькими, пусть и с ничтожно малой вероятностью.

P.S. Я прикладной математик,...

Минимум убытков в данном случае - это бесконечность, потому что величина случайная.

Исследую стратегию последовательного хеджирования опциона со стороны продавца опциона.

Фактически, в результате применения данной стратегии продавец опциона несет
случайные убытки в интервале...