Поиск:
Тип: Сообщения; Пользователь: Sapa
Поиск: На поиск затрачено 0.00 сек.
-
11.06.2008, 00:12
Тема: Модель Блэка-Шоулза
от Sapa- Ответов
- 42
- Просмотров
- 18,251
sigma=0.20, rf=0.03 и Т=10
sigma=0.20, rf=0.03 и Т=10
-
11.06.2008, 00:11
Тема: Модель Блэка-Шоулза
от Sapa- Ответов
- 42
- Просмотров
- 18,251
Количество акций и облигаций я считаю по формулам...
Количество акций и облигаций я считаю по формулам БШ (файл прикреплённый ранее - "БШ"). Гамма - количество акций, бета - количество облигаций.
Понимаете, там погрешность не простая, а по принципу... -
10.06.2008, 23:55
Тема: Модель Блэка-Шоулза
от Sapa- Ответов
- 42
- Просмотров
- 18,251
Так какая разница? :) Это одно и то же!
Так какая разница? :) Это одно и то же!
-
08.06.2008, 00:30
Тема: Модель Блэка-Шоулза
от Sapa- Ответов
- 42
- Просмотров
- 18,251
О! Прочла про дельта-хеджирование! Так это то,...
О! Прочла про дельта-хеджирование! Так это то, что нужно! Это ж, как я поняла, как раз даются способ вносить корректировки. Но оценки погрешности там всё равно не даются..
-
08.06.2008, 00:25
Тема: Модель Блэка-Шоулза
от Sapa- Ответов
- 42
- Просмотров
- 18,251
Могу. 1. Моделирую цену на основе бр/дв:...
Могу.
1. Моделирую цену на основе бр/дв: S(t+dt)=S + S*(mu*dt + sirma*dz), dz=E*(dt)1/2, E - 1 или -1 с вероятностью 0,5.
2. Моделирую функцию X(S,t) - стоимость портфеля по БШ (ранее выкладывала... -
07.06.2008, 18:33
Тема: Модель Блэка-Шоулза
от Sapa- Ответов
- 42
- Просмотров
- 18,251
Ну не согласна! Что ж Вы так к своим знаниям...
Ну не согласна! Что ж Вы так к своим знаниям относитесь?!
А под комплексом Вы подразумеваете пытливый ум? ;) Гордиться надо, товарисч, своей "заточкой"! -
07.06.2008, 18:27
Тема: Модель Блэка-Шоулза
от Sapa- Ответов
- 42
- Просмотров
- 18,251
На горизонтальной время - t; на вертикальной...
На горизонтальной время - t; на вертикальной погрешность. Та, что со словом "bad" - это если мы предположили, что цена - бр/дв с параметрами мю и сигма, сигму угадали,а мю нет.
-
06.06.2008, 14:54
Тема: Модель Блэка-Шоулза
от Sapa- Ответов
- 42
- Просмотров
- 18,251
Какого это "такого толка"? ;) Тут пока толка нет....
Какого это "такого толка"? ;) Тут пока толка нет. Чтобы что-то из меня получилось ещё учиться и учиться..
А что финансовые аналитики не востребованы? Вообще мало представляю, какие в этой сфере... -
06.06.2008, 14:47
Тема: Модель Блэка-Шоулза
от Sapa- Ответов
- 42
- Просмотров
- 18,251
В том то и дело, что как ни парадоксально, но у...
В том то и дело, что как ни парадоксально, но у меня от мю очень сильно всё зависит!!! А смотрю я погрешность от всех параметров, а не только от времени.
Вот моделирую я сначала цену как... -
05.06.2008, 23:34
Тема: Модель Блэка-Шоулза
от Sapa- Ответов
- 42
- Просмотров
- 18,251
Ну я вроде как пытаюсь, предположить, что цена -...
Ну я вроде как пытаюсь, предположить, что цена - виннеровский процесс с параметрами. Параметры нужны, чтобы его смоделировать. А смоделировать мне его нужно, чтобы на этапе определения справедливой...
-
05.06.2008, 22:38
Тема: Модель Блэка-Шоулза
от Sapa- Ответов
- 42
- Просмотров
- 18,251
Так что же с доходностью акции?!
Так что же с доходностью акции?!
-
05.06.2008, 22:19
Тема: Модель Блэка-Шоулза
от Sapa- Ответов
- 42
- Просмотров
- 18,251
Вот так выглядит смоделированная погрешность...
Вот так выглядит смоделированная погрешность принципа самофинансирования в зависимости от шага. t2=10t.
-
05.06.2008, 22:12
Тема: Модель Блэка-Шоулза
от Sapa- Ответов
- 42
- Просмотров
- 18,251
Правильно, в формулу БШ не входит :) но входит в...
Правильно, в формулу БШ не входит :) но входит в акцию. Я же предполагаю, что цена акции - параметризованное броуновское движение, характер которого определяют мю и сигма. Можно взять, конечно, и...
-
05.06.2008, 21:58
Тема: Модель Блэка-Шоулза
от Sapa- Ответов
- 42
- Просмотров
- 18,251
А вот так я определяю погрешность.
А вот так я определяю погрешность.
-
05.06.2008, 20:26
Тема: Модель Блэка-Шоулза
от Sapa- Ответов
- 42
- Просмотров
- 18,251
Формулы :)
Формулы :)
-
05.06.2008, 20:02
Тема: Модель Блэка-Шоулза
от Sapa- Ответов
- 42
- Просмотров
- 18,251
Нет там на 490 :( - там про дельту какую-то :)...
Нет там на 490 :( - там про дельту какую-то :) Издание 2007 года на русском.
-
05.06.2008, 20:00
Тема: Модель Блэка-Шоулза
от Sapa- Ответов
- 42
- Просмотров
- 18,251
Я предполагаю, что моя цена - броуновское...
Я предполагаю, что моя цена - броуновское движение с параметрами мю и сигма: dS=S(mu*dt+sigma*dz), где dz - виннеровский процесс. А раз она себя так ведёт, мне нужны волатильность и доходность, чтобы...
-
04.06.2008, 20:17
Тема: Модель Блэка-Шоулза
от Sapa- Ответов
- 42
- Просмотров
- 18,251
А рисунки нельзя вставлять?
А рисунки нельзя вставлять?
-
04.06.2008, 20:16
Тема: Модель Блэка-Шоулза
от Sapa- Ответов
- 42
- Просмотров
- 18,251
Сейчас я рассматриваю формулу БШ чисто...
Сейчас я рассматриваю формулу БШ чисто теоретически, но пытаюсь якобы приблизить её к практике.
Про волатильность.
В книгах (том же Хале) написано про "тяжёлые хвосты", и что с ними как раз и... -
04.06.2008, 19:29
Тема: Модель Блэка-Шоулза
от Sapa- Ответов
- 42
- Просмотров
- 18,251
Спасибо большое за ответы! Зря я не...
Спасибо большое за ответы!
Зря я не упомянула, что учусь не на экономическом факультете, а на естественнонаучном, направление: прикладная математика и информатика. Вот для разнообразия решила... -
03.06.2008, 22:58
Тема: Модель Блэка-Шоулза
от Sapa- Ответов
- 42
- Просмотров
- 18,251
Модель Блэка-Шоулза
Всем доброго времени суток!
Я студентка. В данный момент пишу диплом :) о погрешности принципа самофинансирования в модели Блэка-Шоулза. Так как это одна из основных (теоретичесских) формул для...
Показано с 1 по 21 из 21