Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Sapa

Поиск: На поиск затрачено 0.00 сек.

  1. Ответов
    42
    Просмотров
    18,251

    sigma=0.20, rf=0.03 и Т=10

    sigma=0.20, rf=0.03 и Т=10
  2. Ответов
    42
    Просмотров
    18,251

    Количество акций и облигаций я считаю по формулам...

    Количество акций и облигаций я считаю по формулам БШ (файл прикреплённый ранее - "БШ"). Гамма - количество акций, бета - количество облигаций.
    Понимаете, там погрешность не простая, а по принципу...
  3. Ответов
    42
    Просмотров
    18,251

    Так какая разница? :) Это одно и то же!

    Так какая разница? :) Это одно и то же!
  4. Ответов
    42
    Просмотров
    18,251

    О! Прочла про дельта-хеджирование! Так это то,...

    О! Прочла про дельта-хеджирование! Так это то, что нужно! Это ж, как я поняла, как раз даются способ вносить корректировки. Но оценки погрешности там всё равно не даются..
  5. Ответов
    42
    Просмотров
    18,251

    Могу. 1. Моделирую цену на основе бр/дв:...

    Могу.
    1. Моделирую цену на основе бр/дв: S(t+dt)=S + S*(mu*dt + sirma*dz), dz=E*(dt)1/2, E - 1 или -1 с вероятностью 0,5.
    2. Моделирую функцию X(S,t) - стоимость портфеля по БШ (ранее выкладывала...
  6. Ответов
    42
    Просмотров
    18,251

    Ну не согласна! Что ж Вы так к своим знаниям...

    Ну не согласна! Что ж Вы так к своим знаниям относитесь?!
    А под комплексом Вы подразумеваете пытливый ум? ;) Гордиться надо, товарисч, своей "заточкой"!
  7. Ответов
    42
    Просмотров
    18,251

    На горизонтальной время - t; на вертикальной...

    На горизонтальной время - t; на вертикальной погрешность. Та, что со словом "bad" - это если мы предположили, что цена - бр/дв с параметрами мю и сигма, сигму угадали,а мю нет.
  8. Ответов
    42
    Просмотров
    18,251

    Какого это "такого толка"? ;) Тут пока толка нет....

    Какого это "такого толка"? ;) Тут пока толка нет. Чтобы что-то из меня получилось ещё учиться и учиться..

    А что финансовые аналитики не востребованы? Вообще мало представляю, какие в этой сфере...
  9. Ответов
    42
    Просмотров
    18,251

    В том то и дело, что как ни парадоксально, но у...

    В том то и дело, что как ни парадоксально, но у меня от мю очень сильно всё зависит!!! А смотрю я погрешность от всех параметров, а не только от времени.

    Вот моделирую я сначала цену как...
  10. Ответов
    42
    Просмотров
    18,251

    Ну я вроде как пытаюсь, предположить, что цена -...

    Ну я вроде как пытаюсь, предположить, что цена - виннеровский процесс с параметрами. Параметры нужны, чтобы его смоделировать. А смоделировать мне его нужно, чтобы на этапе определения справедливой...
  11. Ответов
    42
    Просмотров
    18,251

    Так что же с доходностью акции?!

    Так что же с доходностью акции?!
  12. Ответов
    42
    Просмотров
    18,251

    Вот так выглядит смоделированная погрешность...

    Вот так выглядит смоделированная погрешность принципа самофинансирования в зависимости от шага. t2=10t.
  13. Ответов
    42
    Просмотров
    18,251

    Правильно, в формулу БШ не входит :) но входит в...

    Правильно, в формулу БШ не входит :) но входит в акцию. Я же предполагаю, что цена акции - параметризованное броуновское движение, характер которого определяют мю и сигма. Можно взять, конечно, и...
  14. Ответов
    42
    Просмотров
    18,251

    А вот так я определяю погрешность.

    А вот так я определяю погрешность.
  15. Ответов
    42
    Просмотров
    18,251

    Формулы :)

    Формулы :)
  16. Ответов
    42
    Просмотров
    18,251

    Нет там на 490 :( - там про дельту какую-то :)...

    Нет там на 490 :( - там про дельту какую-то :) Издание 2007 года на русском.
  17. Ответов
    42
    Просмотров
    18,251

    Я предполагаю, что моя цена - броуновское...

    Я предполагаю, что моя цена - броуновское движение с параметрами мю и сигма: dS=S(mu*dt+sigma*dz), где dz - виннеровский процесс. А раз она себя так ведёт, мне нужны волатильность и доходность, чтобы...
  18. Ответов
    42
    Просмотров
    18,251

    А рисунки нельзя вставлять?

    А рисунки нельзя вставлять?
  19. Ответов
    42
    Просмотров
    18,251

    Сейчас я рассматриваю формулу БШ чисто...

    Сейчас я рассматриваю формулу БШ чисто теоретически, но пытаюсь якобы приблизить её к практике.

    Про волатильность.
    В книгах (том же Хале) написано про "тяжёлые хвосты", и что с ними как раз и...
  20. Ответов
    42
    Просмотров
    18,251

    Спасибо большое за ответы! Зря я не...

    Спасибо большое за ответы!

    Зря я не упомянула, что учусь не на экономическом факультете, а на естественнонаучном, направление: прикладная математика и информатика. Вот для разнообразия решила...
  21. Ответов
    42
    Просмотров
    18,251

    Модель Блэка-Шоулза

    Всем доброго времени суток!

    Я студентка. В данный момент пишу диплом :) о погрешности принципа самофинансирования в модели Блэка-Шоулза. Так как это одна из основных (теоретичесских) формул для...
Показано с 1 по 21 из 21