Критерий эффективности опционной стратегии

Исследую стратегию последовательного хеджирования опциона со стороны продавца опциона.

Фактически, в результате применения данной стратегии продавец опциона несет
случайные убытки в интервале (-С, +\infinity),
где С - цена опциона, причем в среднем (критерий - математическое ожидание) убытки равняются 0 (т.е. такая стратегия является альтернативой стратегии Блэка-Шолза).

Мат ожидание, по сути, это сумма бесконечного числа реализаций убытков. Очевидно, что у продавца нет возможности выпускать бесконечное число опционов, мат ожидание - не самый лучший критерий.

Вопрос: какой еще критерий для оценки эффективности стратегии имеет смысл рассмотреть?

Минимум убытков?

Минимум убытков в данном случае - это бесконечность, потому что величина случайная.

Но конечная сумма случайных величин же конечное число? Пусть даже определенных на таком интервале. Я бы кстати удовлетворился бы нулевым мат. ожиданием.
Бесконечное число "ходов" конечно же недостижимо, но есть центральная предельная теорема, и было бы интересно исследовать насколько сильно отклоняется от нуля начиная с какого количества (сходимость).

Если строго, то большинство непрерывных случайных величин, в частности нормальное, могут быть неограниченно большими/маленькими, пусть и с ничтожно малой вероятностью.

P.S. Я прикладной математик, в экономике не силен, но мне очень интересно мнение именно экономистов, потому что хочу определить "жизненный" критерий.

Поэтому прошу откликнуться всех, у кого есть хоть какие-то соображения по теме.

Хоть пару людей с пониманием нашлось