Добрый день, коллеги!
В данный момент изучаю материал представленный на сайте.В частности,
http://www.cfin.ru/finanalysis/math/add_to_kosh.shtml
Подскажите, пожалуйста, как в таблице 4 рассчитывается сезонная компонента.
Спасибо!
Вид для печати
Добрый день, коллеги!
В данный момент изучаю материал представленный на сайте.В частности,
http://www.cfin.ru/finanalysis/math/add_to_kosh.shtml
Подскажите, пожалуйста, как в таблице 4 рассчитывается сезонная компонента.
Спасибо!
Сезонная компонента = Объем продаж - значение тренда
http://www.cfin.ru/finanalysis/sales_forecast.shtml
8174,40 - 7572,9026 =601,4974 (1 сезон)
8991,84 - 6245,201 = 2746,639 (2 сезон)
А как получили величину 2278,748 ?
По хитрой методике, приведённой здесь, расчёт делается по нескольким сезонам, потом усредняется, потом средние значения суммируются, и "нормируются" так, чтобы их сумма равнялась нулю.Цитата:
Сообщение от Эдуард Шимякин
То есть от каждого отнимается одна n-ая от суммы (n -количество наблюдений).
Саму методику я понял. Спасибо!. Среднее значение за 2 сезона я нашел.Получилось так же как у автора.Затем суммировал средние значения.Полученно значение сошлось. Но вот как получить 2278,748 я все равно не пойму.Цитата:
Сообщение от knagaev
Не могли бы Вы расписать?
Без проблем :)Цитата:
Сообщение от Эдуард Шимякин
Смотрите таблицу 4.
Сначала находят среднее между первой и второй колонкой и записывают в третью.
Потом суммируют значения в третьей колонке.
Получают -7256,15.
Делят эту сумму на 12 (количество наблюдений - строк), получают приблизительно -604.68.
Отнимают это число от каждого значения в третьей колонке и записывают в четвёртую.
В итого проверяют сумму четвёртой колонки - 0.
ЧТД.
Только что хотел написать,что сам понял,но Вы опередили меня.Цитата:
Сообщение от knagaev
Спасибо Вам за помощь!
Но прежде чем применять, я бы ещё Вам посоветовал прочесть "критику" от одного из здешних посетителей vespol.
Не за что, всегда рад! :)
Пытаясь найти в сети информацию по прогнозированию объемов продаж,я наткнулся и на критику данного метода. Но,как сами пишут критики, неверны только некоторые технические моменты анализа.Сам алгоритм верен. Я в этом деле не спец и только учусь.Поэтому для начала надо уяснить алгоритм,а затем уже его совершенствовать.Цитата:
Сообщение от knagaev
Если Вы дадите пару ссылок на "иделаьную" информацию по данной теме, то буду рад.
Я бы сказал, что весь этот метод достаточно ущербный, а не некоторые моменты. Нормальные статистические методы анализа месячной сезонности сводятся к использованию регрессий с 11 dummy-переменными или arima с компонентой (1-a*L^12).Цитата:
Сообщение от Эдуард Шимякин
http://library.hse.ru/e-resources/HS...s/06_04_06.pdf
Спасибо огромное! А где можно полностью ознакомиться с содержанием экономического журнала ВШЭ?Цитата:
Сообщение от WLMike
Очень уж интересно
Ссылку раздраконьте и будет вам счастье -Цитата:
Сообщение от Эдуард Шимякин
http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/
Я,наверное, сейчас задам очень много глупых вопросов,но вы не судите строго. Ознакомился я со всей информацией на данном сайте в области прогнозирвания и возникли вопросы:
1. Есть у меня времянной ряд. Какую модель выбрать для него аддитивную или мультипликативную? Каков критерий выбора?
2. Какую функцую тренда выбрать? Если я правильно понимаю,то ту, при использовании которой СКО будет наименьшей!?
3. Выбирать метод скользящего среднего или метод наименьших квадартов?
4. Может у меня просто каша в голове=))))))))))?
У меня недавно выдалась ситуация, когда мне срочно нужно было сгладить и спрогнозировать помесячные ряды. Гугл как-то очень быстро вывел на http://www.census.gov/srd/www/x12a/ - а дальше было дело техники.
удачи
Спасибо, но все расчеты надо делать (по заданию) в ExcelЦитата:
Сообщение от Genn
Подскажите,пожалуйста, какую модель выбрать для временного ряда
- аддитивную или мультпликативную?
На графиках изображенны данные за 3,5 года и с разбивкой по годам
http://www.forum.cfin.ru/attachment....1&d=1237657311
http://www.forum.cfin.ru/attachment....1&d=1237657311
Лучше искать такую информацию на сайтах по статистике, эконометрике и прогнозированию.Цитата:
Сообщение от Эдуард Шимякин
Никто вам это не скажет – задача аналитика понять, какую модель лучше использовать. Обычно в экономические ряды являются DS, а не TS, поэтому лучше их моделировать с помощью ARIMA и других подобных методик, а не с помощью регрессий. Но это не истина в последней инстанции и лучше применить формальный тест. Обычно экономические ряды лучше моделировать, используя мультипликативную модель, (или аддитивную для логарифмов значений), но на коротких интервалах разница между аддитивным и мультипликативным подходом может быть не существенна.Цитата:
Сообщение от Эдуард Шимякин
В любом случае вы должны решить чего будете использовать. Часто берется несколько подходов, а потом с помощью формальных и неформальных процедур выбирают, что лучше подходит.
Нет. Многочленом большой степени вы можете свести ско к нулю. Есть формальные тесты на значимость – их и нужно использовать.Цитата:
Сообщение от Эдуард Шимякин
А что такое за метод скользящего среднего.Цитата:
Сообщение от Эдуард Шимякин
Если есть такое ощущение, что лучше пройти курс по эконометрике или прогнозированию.Цитата:
Сообщение от Эдуард Шимякин
Судя по всему, тут нет существенной разницы какой подход вы выберете.Цитата:
Сообщение от Эдуард Шимякин
Эдакое замечание с больничной койки:
...Снова учимся продавать...
Это я просмотрел последние темы за две недели))
Подскажите пожалуйста!
Как нашли СКО?
Объясните как можно подробнее как получили 0,0290?
очень срочно...надеюсь на вашу помощь!