Вид для печати
Добрый день! Прочитал "RiskGrades Technical Document" с сайта riskmetrics (http://www.riskmetrics.com/rgovv.html).
Господа, кто-нибудь может объяснить, откуда получается (как выводится) такая вот формула для расчета волатильности (п. 2.3 документа):
http://smages.com/images/92103ca281a...97dff4bcae.gif
Спасибо.
Vivoditsia iz EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) processa, podvid GARCH(1,1).Цитата:
Сообщение от yaBB
Алекс, понятно, что выводится.. А как? Где бы посмотреть..Цитата:
Сообщение от alexbigun
Vziat' i vivesti. Posmotret' mozhno v knizhke po ekonometrike, konechno.
sigma^2(n) = lambda*sigma^2(n-1) + (1-lambda)*r^2(n-1)
EWMA(t) = [r^2(n-1) + lambda*r^2(n-2) + lambda^2*r^2(n-3) + ... + lambda^(n-1)*r^2(t-n)]/[1+lambda+lambda^2+...+lambda^(n-1)]
t -> infinity => to, chto v RiskMetrics
P.S. Zachem eto Vam?????
Алекс, посоветуйте, пожалуйста, большую и толстую :) И самую полную..Цитата:
Сообщение от alexbigun
Ок. Спасибо.Цитата:
sigma^2(n) = lambda*sigma^2(n-1) + (1-lambda)*r^2(n-1)
EWMA(t) = [r^2(n-1) + lambda*r^2(n-2) + lambda^2*r^2(n-3) + ... + lambda^(n-1)*r^2(t-n)]/[1+lambda+lambda^2+...+lambda^(n-1)]
Мне интересно.. :) А какой инструмент используете Вы для управления своими инвестициями? Я просто читаю все, что попадается под руку..Цитата:
P.S. Zachem eto Vam?????
Dymajy, "samyjy polnyjy" ne smogy :) Xorowaja knizhkaЦитата:
Сообщение от yaBB
William H. Greene, "Econometric Analysis"
Ny i v dobavky bolee profil'naja
Tsay, "Analysis of Financial Time Series"
Mne eto ne nado, ja v M&A :)Цитата:
Сообщение от yaBB
Спасибо большое! Первую пока что не смотрел, а вторая - просто улетная :) То, что надо!Цитата:
Сообщение от alexbigun
Аlexbigun, и от меня тебе спасибо.Цитата:
Сообщение от alexbigun
yaBB, Finansist,
Ne za chto :) Rad, chto ponravilas' :) Mozhete togda ewe posmotret'
Hamilton, "Time Series Analysis"
Tozhe ochen' xorowaja knizhka; yrovnem viwe Tsay.