Применима ли модель Марковица или аналоги этой модели для российского рцб?
Вид для печати
Применима ли модель Марковица или аналоги этой модели для российского рцб?
Как сказать... Корреляция между различными ценными бумагами в России достаточно высока для того, чтобы считать весь российский рынок (и акции, и облигации) одним классом активов. А модель Марковица по определению имеет дело с несколькими классами...Цитата:
Сообщение от sitek
С другой стороны, можно поставить вопрос иначе: достаточно ли накоплено данных о российском рынке ценных бумаг, чтобы считать что соотношение среднегодовой доходности и стандартного отклонения в будущем останется примерно таким же, как сейчас? Скорее всего, нет...
Не применима, так как высокая корреляция бумаг фондового рынка россии. Но вопрос диверсификации остается актуальным. Это поможет снизить нерыночный риск. Для снижения общего рыночного риска стоит обращать внимание на структурированные продукты.