С потерями, но без катастрофы: как банки преодолевают риски
Финансовое оздоровление заемщиков и улучшение качества активов – вот два аспекта, которые необходимы банкам в период усугубляющегося кризиса «плохих» долгов. На фоне резкого ухудшения экономической ситуации данная проблема становится очевидной. Для того чтобы ситуация не выходила из под контроля, банки ужесточают требования, проводят ежедневный мониторинг, следят за состоянием своих клиентов. При этом самым эффективным методом для финансового оздоровления заемщиков, по мнению специалистов, опрошенных NBJ, является индивидуальный подход и способность договариваться.
Проблемы очевидны
Тема «плохих» долгов всегда актуальна для банков. Во все времена были и будут кредиты, которые по тем или иным причинам перестают обслуживаться заемщиками. Однако во время любого кризиса количество проблемных клиентов становится большим, что вполне естественно.
Эксперты признают, что первые признаки ухудшения ситуации в сегменте МСП банки зафиксировали еще в сентябре 2013 года. Тогда на рынке начались проблемы с беззалоговыми кредитами предпринимателям. Неопределенность в экономике только усугубила положение малого бизнеса. Предприятия МСП сильно зависят от конъюнктуры рынка, при углублении рецессии в экономике увеличиваются темпы ухудшения качества портфеля, а доля просроченной задолженности растет. На фоне негативных тенденций вопрос лишь в том, как следует адекватно реагировать на подобные вызовы.
«В нашем банке проблемных кредитов исторически было немного, и тому есть несколько причин: качественный отбор заемщиков, выстроенная система мониторинга раннего реагирования и, собственно, сама работа с такими долгами. Все эти три этапа не статичны и постоянно совершенствуются», – уточняет представитель Банка УРАЛСИБ Павел Кабаков.
Ввиду экономического ухудшения, по мнению экспертов, основными причинами роста «плохих» долгов являются снижение объемов производства, сокращение персонала, снижение доходов населения. На фоне роста неопределенности в экономики банки с 2014 года начали постепенно ужесточать риск-правила, в том числе и по отношению к заемщикам из сегмента малого и среднего бизнеса. Это закономерно привело к снижению объемов выдач и сжатию кредитных портфелей.
«Число новых кредитов снизилось, уровень просроченной задолженности в процентном соотношении стал выше. Несмотря на некоторое смягчение условий кредитования в третьем квартале 2015 года, рынок продолжил стагнировать. Слабая динамика кредитования в сегменте МСБ по-прежнему обусловлена высоким уровнем ставок и значительными рисками. Потребность в кредитовании снизилась и со стороны самих клиентов. Бизнес живет в условиях падения продаж и прибыли. Не все готовы «переварить» высокие ставки по кредитам», – описывает сложившиеся на рынке тенденции вице-президент, управляющий директор по развитию малого бизнеса Промсвязьбанка Кирилл Тихонов.
Наблюдения эксперта подтверждают и результаты исследования Индекс Опоры RSBI. Так, в четвертом квартале 2015 года лишь 10% опрошенных предпринимателей брали банковские кредиты, в то время как потребность в них испытывали 22% опрошенных предпринимателей.
«Не секрет, что экономическая ситуация в мире и стране сейчас не самая стабильная. Мы внимательно мониторим свой кредитный портфель и отслеживаем причины образования задолженности. На основании этого мы можем сделать вывод, что текущая экономическая ситуация оказывает влияние на платежеспособность клиентов, но в целом позволяет клиентам при применении реструктуризации исполнять свои обязательства в срок», – уточняет сложившуюся ситуацию Павел Кабаков (Банк УРАЛСИБ).
Важен грамотный подход
Для урегулирования ситуации с «плохими» долгами банки прибегают к мерам финансового оздоровления заемщиков. Именно для этого, как уже было отмечено выше, финансово-кредитные учреждения выстраивают систему раннего реагирования. Ее основная задача – на регулярной основе следить за жизнью портфеля и поведением заемщиков. Как только выявляются негативные признаки, клиент попадает под усиленный мониторинг.
«Такой подход позволяет, с одной стороны, достаточно рано выявлять проблему и минимизировать возможные потери, а с другой стороны, в случае с лояльными клиентами он позволяет предлагать типовые или индивидуальные варианты реструктуризации», – считает Павел Кабаков (Банк УРАЛСИБ). В то же время для того, чтобы улучшить качество активов на фоне роста «плохих» долгов, по мнению эксперта, необходимо иметь выстроенную систему/процесс взаимодействия служб от этапа привлечения клиента до этапа взыскания, при этом постоянно ее совершенствовать в зависимости от внутренних и внешних факторов.
Промсвязьбанк, для того чтобы улучшить положение своих клиентов и, соответственно, качество активов, применяет индивидуальный подход.
«Для клиентов, ситуация в бизнесе которых особенно тяжелая, банк применяет индивидуальный подход, стараясь найти взаимовыгодное решение: мы вносим изменения в график платежей, снижаем сумму платежа, предоставляем отсрочку по кредиту. Мы стали требовательнее и аккуратнее подходить к выбору заемщиков. Благодаря этому в 2015 году с точки зрения просрочки наши показатели оказались лучше прогнозируемых. Это дает основания сделать вывод, что мы выбрали правильный подход», – констатирует Кирилл Тихонов (Промсвязьбанк).
Также специалисты отмечают самые эффективные способы для финансового оздоровления своих клиентов. Одним из них является умение договариваться, так как этот метод самый дешевый, самый быстрый и действительно самый эффективный. Еще одним немаловажным фактором является предупреждение возможной задолженности и индивидуальный подход даже к «маленькому» клиенту. Именно это дает возможность определить на шаг вперед, что у предпринимателя может возникнуть проблема.
«Когда проблема уже наступила, необходимо искать наиболее приемлемый вариант реструктуризации. Другим важным фактором является разработка и внедрение принципиально новых продуктов, оказание заемщикам консалтинговых услуг, которые бы тем или иным способом помогали клиентам структурировать бизнес, искать партнеров, соизмерять налоговую нагрузку. Это снижает кредитные риски и помогает росту кредитных портфелей», – подчеркивает Кирилл Тихонов (Промсвязьбанк).
Важно заметить, что банки долгое время активно наращивали портфели беззалоговых кредитов для предпринимателей. А в 2014 году финансово-кредитные организации стали резко ограничивать такое кредитование – вместо него они переориентировались на кредиты под обеспечение и овердрафты. Это, как подчеркивают эксперты, не стоит воспринимать как признание участниками рынка ранее допущенных ошибок: просто изменение ситуации в экономике потребовало не только своевременной реакции, но и выработки новых стратегий, в том числе и в области кредитования, и в области риск-менеджмента.
Безусловно, риски невозврата заемщиками кредитов в нынешнее время остаются достаточно высокими, и никто из аналитиков и экспертов не склонен замалчивать или отрицать этот факт. Банки уже привыкли к тому, что наиболее быстро доля плохих кредитов в портфелях растет не в острый период кризиса, а на следующей стадии развития ситуации. В острый период компании-заемщики «проедают» накопленный «жирок», и им в результате становится все труднее справляться с обслуживанием своих кредитных обязательств. Ввиду этого банки уделяют особое внимание своим заемщикам и пытаются найти, с одной стороны, эффективные методы, позволяющие не допустить рост задолженности заемщика, а с другой стороны, способы сохранения лояльности клиента. Ни для кого ведь уже не секрет, что самые долгосрочные и продуктивные отношения между банками и потребителями финансовых услуг возникают в тех случаях, когда первые готовы поддержать вторых в минуты жизни трудные.
Не паниковать, а управлять
Тема риск-менеджмента всегда была особо обсуждаемой в кризисные и посткризисные времена. Специалисты не раз говорили о том, что грамотный подход к оценке рисков необходимо выстраивать по принципу «готовь сани летом», потому что такой подход позволяет финансово-кредитным учреждениям переживать экономические трудности с минимальными потерями. Тем не менее предыдущие кризисы с точки зрения риск-менеджмента не прошли гладко, и специалистам банков пришлось извлекать уроки и проводить работу над ошибками. Не является исключением и то, что наблюдается на рынке сейчас.
Несмотря на то, что ряду банков пришлось расстаться с лицензиями – в том числе и из-за ошибок в стратегиях управления рисками, – можно констатировать: многие финансово-кредитные учреждения правильно проанализировали прошлые ошибки и выстроили грамотный подход к управлению рисками. Им помогло использование современных технологий риск-менеджмента, таких как построение матриц миграции по рознице, NPL и многое другое.
«Если говорить конкретно, то за 2015 год наш портфель показал большую резистентность к негативным макроэкономическим и социальным трендам. Так, по состоянию на конец 2015 года нашему банку удалось сохранить достаточно низкий уровень просроченной задолженности – 3,9% (по банковской системе – 6,7%). NPL (данные по МСФО) на 1 октября по нашему портфелю составлял порядка 3%, в то время как общерыночный уровень оценивается аналитиками в 9%», – отмечает исполнительный вице-президент АКБ «РосЕвроБанк» Юлия Зайцева.
В Нордеа Банке количество проблемных долгов в общей массе крайне невелико и находится на уровне менее 0,5%. «Качество корпоративного кредитного портфеля Нордеа Банка традиционно значительно лучше, чем у большинства наших коллег, – говорит директор департамента кредитного анализа Нордеа Банка Григорий Ковалев. – В настоящее время оно остается очень высоким, и мы не ожидаем негативных сюрпризов».
Необходимо учесть, что 2015 год для сегмента корпоративного бизнеса был объективно сложным. Показатели обслуживания долга, пусть и незначительно, но ухудшились, что неудивительно на фоне снижения платежеспособности предприятий и истощения «жирка», накопленного компаниями в докризисный период. Внедрение проактивного мониторинга позволяет специалистам Промсвязьбанка выявлять негативные сигналы у корпоративных заемщиков уже на ранней стадии, чтобы правильно выбрать стратегию работы с каждой компанией-клиентом. По оценкам руководителя блока «Риски» Промсвязьбанка Инабата Торока, в розничном портфеле банка в течение последнего квартала 2015 года наблюдалась устойчивая тенденция к улучшению состояния кредитного портфеля клиентов.
«По факту, на начало 2016 года мы не видим негативных трендов. В течение 2015 года уровень NPL оставался стабильным. В сегменте малого бизнеса ситуация с невыполнением клиентом обязательств по кредитам в целом также стабильная. Благодаря проактивной работе с текущим портфелем удалось выявить предпроблемных клиентов и сократить объем предоставленных им кредитов в портфеле. В течение 2015 года уровень NPL снизился на 1,5%», – рассказывает Инабат Торок (Промсвязьбанк).
Из слов заместителя председателя правления Росбанка Перизат Шайхиной становится ясно, что ситуация в их финансово-кредитном учреждении стабильна и не вызывает серьезных опасений.
«Ситуация в корпоративном сегменте очень устойчивая. У банка не было в 2015 году дефолтов в сегментe крупных корпоративных клиентов. В сегменте среднего бизнеса есть единичные случаи, в отношении которых ведется работа по взысканию. Уровень просроченной задолженности по розничным кредитным продуктам по результатам 2015 года продемонстрировал относительный рост в 19% (данные РСБУ по состоянию на 1 января 2016 года). Этот рост объясняется в первую очередь механическим эффектом от уменьшения объемов розничного кредитного портфеля (минус 28% по состоянию на 1 января 2016 года). По состоянию на конец 2015 года уровень риска, несомненно показывавший рост в первом полугодии 2015 года, существенно понизился и стабилизировался на докризисном уровне», – поясняет Перизат Шайхина (Росбанк).
Человеческий фактор крайне важен
Безусловно, получить хорошие результаты и сохранить высокое качество риск-менеджмента банкам удается благодаря грамотным специалистам по управлению рисками и благодаря способности вовремя вносить необходимые коррективы в свои стратегии риск-менеджмента.
«Уровень качества риск-менеджмента зависит от аналитических возможностей банков (хранилище данных, полнота информации о клиенте и его истории, внешние сведения) и экспертизы риск-менеджеров. В нашем банке сформировалась эффективная команда опытных риск-менеджеров. Технические инструменты, которыми мы располагаем, позволяют оперативно готовить данные и вносить изменения в рисковые политики в течение одного дня», – считает заместитель председателя правления «Ренессанс Кредит» Татьяна Хондру.
«В результате последовательной трансформации функций управления рисками, начатой банком задолго до материализации кризисных явлений 2014 года, у нашей организации есть возможность опираться, с одной стороны, на управляемый и прозрачный процесс принятия кредитных решений, а с другой стороны, на всесторонний анализ и четкое понимание всех трендов и эволюции существующего кредитного портфеля. Одним из основополагающих факторов успешной адаптации риск-подразделений к актуальной экономической ситуации является высочайший профессиональный уровень команды подразделений рисков, скрупулезно созданной из специалистов с богатым и разносторонним опытом, полученным в ведущих российских и международных банках. При близкой к нулю стоимости риска в секторе корпоративных заемщиков в 2015 году считаю, что качество управления кредитными рисками корпоративного бизнеса находится на высоком уровне», – рассказала Перизат Шайхина (Росбанк).
«Мне достаточно предоставить несколько цифр (скажем, по РСБУ), которые при правильном анализе дадут возможность информированному пользователю сделать нужные выводы. Достаточность капитала 14,2%, при этом доходность капитала ROE 18,9% (9-й результат среди ТОП-100). Покрытие просрочки резервами – 262% (по банковской системе 137%). С учетом отсутствия в нашем банке порочной практики искусственных реструктуризаций проблемных кредитов, последний показатель уже сам по себе о многом говорит», – подчеркивает Юлия Зайцева (РосЕвроБанк).
«Система управления рисками охватывает ключевые для банка риски и функционирует в соответствии с лучшими международными практиками и рекомендациями Банка России. Управление рисками в банке ведется на нескольких уровнях, начиная с филиалов, где проводится работа с первичной документацией и клиентами банка в рамках требований и ограничений, установленных на более высоких уровнях. Далее идет уровень подразделений центрального аппарата банка, осуществляющих управление рисками в рамках направления деятельности подразделения. Высший уровень представляют коллегиальные органы банка – комитеты (кредитно-инвестиционный, по управлению активами и пассивами, технологический), департамент управления рисками, правление и совет директоров», – рассказывают специалисты Банка «Возрождение».
«На уровне правления и совета директоров формируются требования к управлению группами рисков в рамках всего банка, а также к подразделениям, отвечающим за управление определенными рисками. При совете директоров сформирован комитет по аудиту, в зону ответственности которого входит дополнительный контроль за системой риск-менеджмента банка. Департамент управления рисками на постоянной основе анализирует существенные риски и при выявлении повышенных рисков информирует руководство банка и подразделения, курирующие соответствующее направление деятельности. Департамент ежеквартально предоставляет правлению и совету директоров отчеты об уровне по каждому из основных видов риска: кредитному, операционному, рыночному и ликвидности», – раскрывают модель управления рисками эксперты Банка «Возрождение».
Главное не стандарты, а подход
Фактически в каждом банке используются стандартные методы для управления рисками. Все они прописаны в нормативных документах регулятора и Базелевского комитета. Татьяна Хондру (Ренессанс Кредит) подчеркивает, что важно качество применения данных методов. Основная задача риск-менеджмента – максимально эффективно отделить потенциальных неплательщиков от платежеспособных клиентов. Для этого строятся скоринговые модели, проводится анализ концентраций дефолтов в клиентских и продуктовых сегментах, настраиваются правила по отсечению клиентов с плохой кредитной историей или другими негативными признаками.
«Не думаю, что стоит перечислять все принципы Базеля и нормативных документов Банка России (особенно выпущенные за последние два года: их качество, надо признаться, существенно возросло). Важно другое: из этих принципов и документов логически проистекают методы идентификации, оценки, агрегации, аллокации капитала под риск-аппетит, управления рисками и так далее, они более или менее стандартны, – отмечает Юлия Зайцева (РосЕвроБанк). – И главный вопрос, что все это означает для конкретного банка? Рассматривает ли он базельские стандарты и нормативы ЦБ как некие многостраничные документы, разработанные и «почивающие» на полке до очередной проверки Банка России? Или же он воспринимает их как практические конкретные правила игры, которыми руководствуются все сотрудники и руководители банка от главного специалиста до члена совета директоров? That’s what makes all the difference – в этом вся разница, как говорят наши англоязычные коллеги».
«Если говорить про сегмент корпоративного кредитования, то здесь важную роль играет анализ портфеля, проведение стресс-тестов, постоянный мониторинг финансового положения заемщиков, оценка макроэкономических условий, выявление проблемных секторов экономики», – считает Перизат Шайхина (Росбанк).
«Мы используем подходы, основанные как на статистических моделях, так и на экспертизе независимого андеррайтера, принимающего участие в процессе принятия решения. В условиях стагнирующей экономики, ухудшения платежеспособности заемщиков, ограниченности круга потенциальных новых качественных клиентов особую роль приобретает контроль и мониторинг текущего портфеля. В 2015 году ПСБ запустил масштабный проект так называемого проактивного мониторинга, направленный на выявление ранних предупреждающих сигналов ухудшения качества заемщиков (EWS). Также при построении процедуры взыскания розничных кредитов банк внедрил сегментацию клиентов, позволяющую оптимизировать соотношение эффективности процесса взыскания и его стоимости», – рассказывает о новых механизмах и инструментах по управлению рисками Инабат Торок (Промсвязьбанк).
«Качественный риск-менеджмент невозможно получить моментально – это планомерное накопление экспертизы, привлечение в команду опытных специалистов, способных не только применять уже сложившиеся практики, но и творчески их изменять. Очень важно создать надежную инфраструктуру данных для аналитики и обеспечить стабильную работу системы принятия решений, то есть системы, в которой реализовываются рисковые правила и рассчитываются скор-карты. Наш банк шел к текущему уровню риск-менеджмента в течение нескольких лет, и мы планируем и дальше развивать и совершенствовать данное направление», – резюмирует Татьяна Хондру (Ренессанс Кредит).
Дополнительное обременение
Естественно, рассказ о том, как российские банки осуществляют сегодня управление рисками, был бы неполным без упоминания одного очень важного момента: помимо классических рисков, в 2014 году возникло то, что можно назвать дополнительным обременением. Санкции, введенные против нашей страны, породили новые риски, которые не укладывались в рамки регулярного риск-менеджмента. В частности, негативные тренды по отдельным отраслям, санкционные ограничения по импорту/экспорту продукции не были заложены в прогнозах уровня риска кредитного портфеля и отдельных заемщиков. К санкционному воздействию добавилось и резкое снижение мировых цен на нефть, и обесценение российского рубля.
«Мы запустили новые рейтинговые модели, откалиброванные с учетом макроэкономических реалий, централизовали андеррайтинг. Повышена роль рисков при утверждении лимитов кредитования и методологических вопросов, пересмотрены требования к обеспечению обязательств клиентов», – уточняет Инабат Торок (Промсвязьбанк).
«В ответ на сложную макроэкономическую ситуацию была укреплена ликвидная позиция, аккумулирован существенный запас денежных средств, ужесточена кредитная политика. Благодаря консервативной политике валютные активы практически полностью сбалансированы: чистая валютная позиция близка к нулю, также проведена работа над снижением валютных экспозиций в кредитном портфеле. В целом, банк смог сохранить надежную структуру баланса и поддержать позицию по капиталу», – подчеркивают специалисты банка «Возрождение».
Татьяна Хондру (Ренессанс Кредит) считает, что необходимо адаптироваться к новой реальности. «Финансовое положение населения постепенно ухудшается и, вероятно, продолжит ухудшаться и дальше. Риск-менеджменту нужно заранее прогнозировать снижение реальных доходов населения и не перегружать клиентов кредитными обязательствами, которые они не смогут исполнять через некоторое время», – считает специалист.
Так или иначе, финансово-кредитные организации уже более или менее привыкли работать в новых условиях. Санкции, конечно, продолжают оказывать негативное воздействие и на капитал, и на ликвидность банков, да и колебания котировок нефтяных контрактов и волатильность курса российского рубля никому из банкиров не доставляют радости. Но, как говорят эксперты, нет худа без добра: банки приобретают новый опыт, преодолевая один из самых сложных кризисов за последние несколько десятилетий. А это значит, что в «мирный» период они войдут окрепшими, с более совершенными и отточенными механизмами и инструментами управления рисками.
